График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в THETA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
THETA (THETA-USD) показал доход в -43.84% с начала года и -82.28% за последние 12 месяцев.
THETA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -23.09%
- С начала года
- -43.84%
- 6 месяцев
- -79.68%
- 1 год
- -82.28%
- 3 года*
- -47.73%
- 5 лет*
- -58.32%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 янв. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +7.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.8 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +295.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -47.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении THETA-USD закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 30 нояб. 2018 г. с доходностью +66.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -45.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.66% | -12.29% | -22.54% | -0.82% | -43.84% | ||||||||
| 2025 | -12.69% | -39.72% | -30.97% | -7.37% | 1.15% | -13.56% | 21.65% | -1.48% | -12.12% | -29.15% | -30.96% | -21.44% | -88.09% |
| 2024 | -22.28% | 88.57% | 66.61% | -33.71% | 5.34% | -26.95% | -12.72% | -11.87% | 17.05% | -19.45% | 172.71% | -28.33% | 76.54% |
| 2023 | 40.48% | 9.92% | -8.75% | -3.85% | -15.43% | -13.09% | 7.84% | -20.92% | 4.47% | 9.51% | 43.99% | 22.80% | 71.81% |
| 2022 | -37.32% | 13.51% | 25.49% | -47.29% | -39.44% | -10.85% | 12.21% | -13.62% | -7.72% | 9.29% | -17.61% | -24.14% | -84.48% |
| 2021 | 2.76% | 63.69% | 295.04% | -9.52% | -36.30% | -2.99% | -11.67% | 9.17% | -24.26% | 42.36% | -7.96% | -28.90% | 152.72% |
Метрики бенчмарка
THETA: годовая альфа составляет 57.02%, бета — 1.36, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 18.01.2018.
- Эта криптовалюта участвовал в 187.49% роста S&P 500 Index и в 179.17% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.06 означает, что эта криптовалюта движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 57.02%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 187.49%
- Участие в снижении
- 179.17%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
THETA-USD имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди криптовалют на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THETA (THETA-USD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| THETA-USD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.92 | -1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | 1.41 | -3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.10 | 1.41 | -2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 6.61 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для THETA-USD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
THETA показал максимальную просадку в 98.96%, зарегистрированную 1 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка THETA составляет 98.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.96% | 17 апр. 2021 г. | 1811 | 1 апр. 2026 г. | — | — | — |
| -86.24% | 27 янв. 2018 г. | 323 | 15 дек. 2018 г. | 525 | 23 мая 2020 г. | 848 |
| -50.61% | 27 мая 2020 г. | 16 | 11 июн. 2020 г. | 68 | 18 авг. 2020 г. | 84 |
| -28.87% | 25 авг. 2020 г. | 12 | 5 сент. 2020 г. | 12 | 17 сент. 2020 г. | 24 |
| -27.17% | 3 янв. 2021 г. | 19 | 21 янв. 2021 г. | 15 | 5 февр. 2021 г. | 34 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...