PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
THETA (THETA-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
THETA-USD с BTC-USD
Популярные сравнения:
THETA-USD с BTC-USD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в THETA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
327.83%
92.56%
THETA-USD (THETA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

THETA показал доход в -64.60% с начала года и -68.82% за последние 12 месяцев.


THETA-USD

С начала года

-64.60%

1 месяц

-24.17%

6 месяцев

-36.26%

1 год

-68.82%

5 лет

58.50%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THETA-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-12.69%-39.72%-30.97%-2.57%-64.60%
2024-22.16%88.89%67.89%-34.61%5.71%-26.88%-12.54%-12.01%16.76%-19.50%173.82%-28.33%77.09%
202342.14%9.81%-7.46%-4.78%-15.89%-12.58%7.41%-21.31%5.02%11.45%40.01%23.69%73.25%
2022-37.65%13.90%24.07%-46.88%-39.43%-11.35%12.65%-13.52%-7.23%8.65%-17.74%-24.83%-84.74%
20212.02%64.25%292.48%-8.38%-36.99%-2.37%-11.74%8.98%-24.03%42.49%-7.99%-28.62%153.46%
202018.93%11.43%-36.53%62.21%106.06%-9.07%18.71%80.48%55.51%-17.89%4.98%190.86%2,035.58%
201911.63%172.74%-20.27%-13.93%37.39%-14.33%18.86%-18.51%-25.32%12.16%-23.62%21.64%85.37%
201818.38%-32.85%-20.00%22.64%71.80%-33.69%-31.02%-10.52%-7.45%-2.21%-1.60%-47.33%-74.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THETA-USD составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими cryptocurrencies на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности THETA-USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THETA-USD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THETA-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THETA-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THETA-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THETA-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THETA (THETA-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа THETA-USD, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
THETA-USD: -0.53
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино THETA-USD, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
THETA-USD: -0.37
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега THETA-USD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
THETA-USD: 0.96
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара THETA-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
THETA-USD: 0.04
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина THETA-USD, с текущим значением в -1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
THETA-USD: -1.54
^GSPC: 1.15

THETA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
0.25
THETA-USD (THETA)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.70%
-12.17%
THETA-USD (THETA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

THETA показал максимальную просадку в 96.18%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка THETA составляет 94.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.18%17 апр. 2021 г.91619 окт. 2023 г.
-86.23%27 янв. 2018 г.32315 дек. 2018 г.52624 мая 2020 г.849
-50.66%27 мая 2020 г.1611 июн. 2020 г.6818 авг. 2020 г.84
-29.91%25 авг. 2020 г.125 сент. 2020 г.1318 сент. 2020 г.25
-26.72%3 янв. 2021 г.1921 янв. 2021 г.155 февр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность THETA составляет 26.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.61%
7.38%
THETA-USD (THETA)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab