PortfoliosLab logo
THETA (THETA-USD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
THETA-USD с BTC-USD
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в THETA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
308.33%
97.15%
THETA-USD (THETA)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

THETA показал доход в -66.21% с начала года и -68.49% за последние 12 месяцев.


THETA-USD

С начала года

-66.21%

1 месяц

-23.72%

6 месяцев

-34.83%

1 год

-68.49%

5 лет

47.46%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью THETA-USD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-12.69%-39.72%-30.97%-7.01%-66.21%
2024-22.16%88.89%67.89%-34.61%5.71%-26.88%-12.54%-12.01%16.76%-19.50%173.82%-28.33%77.09%
202342.14%9.81%-7.46%-4.78%-15.89%-12.58%7.41%-21.31%5.02%11.45%40.01%23.69%73.25%
2022-37.65%13.90%24.07%-46.88%-39.43%-11.35%12.65%-13.52%-7.23%8.65%-17.74%-24.83%-84.74%
20212.02%64.25%292.48%-8.38%-36.99%-2.37%-11.74%8.98%-24.03%42.49%-7.99%-28.62%153.46%
202018.93%11.43%-36.53%62.21%106.06%-9.07%18.71%80.48%55.51%-17.89%4.98%190.86%2,035.58%
201911.63%172.74%-20.27%-13.93%37.39%-14.33%18.86%-18.51%-25.32%12.16%-23.62%21.64%85.37%
201818.38%-32.85%-20.00%22.64%71.80%-33.69%-31.02%-10.52%-7.45%-2.21%-1.60%-47.33%-74.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг THETA-USD составляет 22, что хуже, чем результаты 78% других cryptocurrencies на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности THETA-USD, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THETA-USD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THETA-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THETA-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THETA-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THETA-USD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для THETA (THETA-USD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа THETA-USD, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
THETA-USD: -0.43
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино THETA-USD, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
THETA-USD: -0.06
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега THETA-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
THETA-USD: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара THETA-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
THETA-USD: 0.04
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина THETA-USD, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
THETA-USD: -1.06
^GSPC: 1.94

THETA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
0.46
THETA-USD (THETA)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.94%
-10.07%
THETA-USD (THETA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

THETA показал максимальную просадку в 96.18%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка THETA составляет 94.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.18%17 апр. 2021 г.91619 окт. 2023 г.
-86.23%27 янв. 2018 г.32315 дек. 2018 г.52624 мая 2020 г.849
-50.66%27 мая 2020 г.1611 июн. 2020 г.6818 авг. 2020 г.84
-29.91%25 авг. 2020 г.125 сент. 2020 г.1318 сент. 2020 г.25
-26.72%3 янв. 2021 г.1921 янв. 2021 г.155 февр. 2021 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность THETA составляет 28.35%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.35%
14.23%
THETA-USD (THETA)
Benchmark (^GSPC)