Сравнение SHIB-USD с DOGE-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -12.52%/yr vs -25.94%/yr for DOGE-USD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -33.09%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -29.36%.
SHIB-USD
- 1 день
- -6.87%
- 1 месяц
- -28.08%
- С начала года
- -33.09%
- 6 месяцев
- -44.46%
- 1 год
- -61.65%
- 3 года*
- -17.37%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -26.34%
- С начала года
- -29.36%
- 6 месяцев
- -40.66%
- 1 год
- -51.61%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between SHIB-USD and DOGE-USD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.78 |
The correlation between SHIB-USD and DOGE-USD shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
DOGE-USD
Сравнение SHIB-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.93 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.72 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.07 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | -0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | -0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.12 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.31%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.31% | -92.29% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.30% | -71.39% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.19% | -82.26% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.31% | -84.63% | -9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.31% | -87.91% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.12% | -75.12% | -5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.96% | 53.35% | -9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и DOGE-USD
Shiba Inu (SHIB-USD) и Dogecoin (DOGE-USD) имеют волатильность 14.00% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | 14.30% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.72% | 48.56% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.07% | 66.23% | -10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.85% | 79.04% | +16.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.23% | 761.37% | -552.14% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SHIB-USD and DOGE-USD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DOGE-USD has higher volatility (14.30%) compared to SHIB-USD (14.00%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.31% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор