Сравнение BTC-USD с DOT-USD
BTC-USD (Bitcoin) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, BTC-USD returned 33.16%/yr vs -40.48%/yr for DOT-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.67%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and DOT-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.18 |
Over the past year, BTC-USD and DOT-USD have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DOT-USD
Сравнение BTC-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.96 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.50 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.89 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.54 | +1.67 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DOT-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -98.25% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -79.31% | +28.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -91.85% | +40.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -98.23% | +48.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -80.97% | +38.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 59.22% | -24.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.59%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 16.83% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 58.88% | -24.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 71.59% | -35.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 72.85% | -27.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 72.85% | -16.14% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DOT-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.83%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs DOT-USD's -98.25%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор