Сравнение BTC-USD с DOT-USD
BTC-USD (Bitcoin) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 15.31%/yr vs -42.49%/yr for DOT-USD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.13%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.61%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
DOT-USD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -14.37%
- 6 месяцев
- -59.11%
- С начала года
- -53.61%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -46.16%
- 5 лет*
- -42.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.34%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and DOT-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.19 |
Over the past year, BTC-USD and DOT-USD have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
DOT-USD
Сравнение BTC-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.78 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.99 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.42 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и DOT-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -98.50% | +13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -82.23% | +29.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -93.00% | +39.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -98.50% | +21.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -98.46% | +50.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -81.42% | +38.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 53.10% | -25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.37%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 13.34%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 13.34% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 54.15% | -19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 70.21% | -34.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 71.44% | -27.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 72.24% | -15.91% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and DOT-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.34%) compared to BTC-USD (9.37%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs DOT-USD's -98.50%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор