PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и ETH-USD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,928.08%
465.82%
ADA-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

0.82

ETH-USD:

-0.77

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.20

ETH-USD:

-1.07

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.23

ETH-USD:

0.90

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

0.60

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

4.34

ETH-USD:

-2.04

Индекс Язвы

ADA-USD:

24.45%

ETH-USD:

27.26%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.77%

ETH-USD:

57.11%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

ADA-USD:

-78.10%

ETH-USD:

-62.27%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -22.96%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -45.52%.


ADA-USD

С начала года

-22.96%

1 месяц

-30.94%

6 месяцев

88.29%

1 год

13.79%

5 лет

82.05%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-45.52%

1 месяц

-16.33%

6 месяцев

-22.73%

1 год

-45.17%

5 лет

65.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ADA-USD: 0.82
ETH-USD: -0.77
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ADA-USD: 2.20
ETH-USD: -1.07
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.23
ETH-USD: 0.90
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADA-USD: 0.60
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком00.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 4.34
ETH-USD: -2.04

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.77
ADA-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и ETH-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.10%
-62.27%
ADA-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и ETH-USD

Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 24.93% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
19.73%
ADA-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab