PortfoliosLab logo
Сравнение ADA-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и ETH-USD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,076.29%
459.74%
ADA-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

1.44

ETH-USD:

-0.60

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.72

ETH-USD:

-0.59

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.29

ETH-USD:

0.94

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.25

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

7.00

ETH-USD:

-1.51

Индекс Язвы

ADA-USD:

26.96%

ETH-USD:

28.86%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.89%

ETH-USD:

59.30%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

ADA-USD:

-76.50%

ETH-USD:

-62.68%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -17.33%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.10%.


ADA-USD

С начала года

-17.33%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

101.43%

1 год

46.88%

5 лет

75.13%

10 лет

N/A

ETH-USD

С начала года

-46.10%

1 месяц

-13.14%

6 месяцев

-29.13%

1 год

-42.80%

5 лет

55.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 1.44
ETH-USD: -0.60
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 2.72
ETH-USD: -0.59
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.29
ETH-USD: 0.94
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ADA-USD: 1.25
ETH-USD: 0.03
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 7.00
ETH-USD: -1.51

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
-0.60
ADA-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и ETH-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.50%
-62.68%
ADA-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и ETH-USD

Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 25.31%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 27.46%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.31%
27.46%
ADA-USD
ETH-USD