Сравнение SHIB-USD с SNX-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and SNX-USD (SynthetixNetworkToken) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -7.82%/yr vs -53.26%/yr for SNX-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и SNX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SHIB-USD показывает доходность -32.37%, что значительно выше, чем у SNX-USD с доходностью -40.65%.
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
SNX-USD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -31.65%
- С начала года
- -40.65%
- 6 месяцев
- -51.14%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -50.91%
- 5 лет*
- -53.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и SNX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD Shiba Inu | -32.37% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -40.65% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -73.73% |
Correlation
The correlation between SHIB-USD and SNX-USD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between SHIB-USD and SNX-USD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. SNX-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
SNX-USD
Сравнение SHIB-USD c SNX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и SynthetixNetworkToken (SNX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SHIB-USD | SNX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.70 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.96 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHIB-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.45 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.44 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.06 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и SNX-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке SNX-USD в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и SNX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -99.14% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.62% | -89.83% | +19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.33% | -95.44% | +8.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.38% | -98.45% | +4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.25% | -99.10% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.14% | -72.95% | -7.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.51% | 78.03% | -33.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и SNX-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 14.65%, в то время как у SynthetixNetworkToken (SNX-USD) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 18.28% | -3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.88% | 58.95% | -13.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.90% | 116.41% | -60.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.58% | 101.14% | -5.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 209.13% | 117.53% | +91.60% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and SNX-USD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (18.28%) compared to SHIB-USD (14.65%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.38% vs SNX-USD's -99.14%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и SNX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор