Сравнение HBAR-USD с SHIB-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.90%/yr vs -9.50%/yr for SHIB-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBAR-USD показывает доходность -36.90%, а SHIB-USD немного ниже – -38.32%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.91%
- 6 месяцев
- -39.53%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -75.28%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.43%
SHIB-USD
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -47.72%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- -72.62%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.67%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и SHIB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -36.90% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | -23.84% |
SHIB-USD Shiba Inu | -38.32% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and SHIB-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between HBAR-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
SHIB-USD
Сравнение HBAR-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.79 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.99 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.42 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -94.93% | -2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.42% | -73.47% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.42% | -88.58% | +6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -94.93% | +2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.76% | -94.76% | +8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.67% | -80.41% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.53% | 36.47% | +9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и SHIB-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 12.68% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.68% | 10.00% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 40.98% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.08% | 54.12% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.51% | 93.23% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.86% | 206.83% | -98.97% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (12.68%) compared to SHIB-USD (10.00%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs SHIB-USD's -94.93%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор