Сравнение HBAR-USD с SHIB-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.13%/yr vs -7.82%/yr for SHIB-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -24.44%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -32.37%.
HBAR-USD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и SHIB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -24.44% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | -17.37% |
SHIB-USD Shiba Inu | -32.37% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and SHIB-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between HBAR-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
SHIB-USD
Сравнение HBAR-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAR-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.85 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.89 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.39 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAR-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.93 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.07 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.14 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -94.38% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.25% | -70.62% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.18% | -87.33% | +8.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -94.38% | +1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.14% | -94.25% | +10.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -80.14% | +13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 44.51% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и SHIB-USD
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 14.65% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.76% | 45.88% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.39% | 55.90% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.23% | 95.58% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.75% | 209.13% | -103.38% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (17.27%) compared to SHIB-USD (14.65%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -92.79% vs SHIB-USD's -94.38%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор