PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOL-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.77%
-12.78%
SOL-USD
AVAX-USD

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность 131.93%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -12.87%.


SOL-USD

С начала года

131.93%

1 месяц

41.64%

6 месяцев

33.11%

1 год

352.73%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

AVAX-USD

С начала года

-12.87%

1 месяц

21.03%

6 месяцев

-16.02%

1 год

76.35%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


SOL-USDAVAX-USD
Коэф-т Шарпа0.83-0.58
Коэф-т Сортино1.61-0.54
Коэф-т Омега1.150.95
Коэф-т Кальмара0.580.02
Коэф-т Мартина2.84-1.02
Индекс Язвы24.32%50.18%
Дневная вол-ть71.63%76.13%
Макс. просадка-96.27%-93.48%
Текущая просадка-9.08%-75.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SOL-USD и AVAX-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SOL-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.500.83-0.58
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.001.61-0.54
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.150.95
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.001.200.580.02
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.84-1.02
SOL-USD
AVAX-USD

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.0025.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83
-0.58
SOL-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.08%
-75.07%
SOL-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 22.34%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 26.27%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.34%
26.27%
SOL-USD
AVAX-USD