Сравнение SOL-USD с AVAX-USD
SOL-USD (Solana) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 8.85%/yr vs -16.89%/yr for AVAX-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -48.05%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -43.90%.
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -10.39%
- 1 месяц
- -28.27%
- С начала года
- -43.90%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -63.22%
- 3 года*
- -22.20%
- 5 лет*
- -16.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and AVAX-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between SOL-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
AVAX-USD
Сравнение SOL-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.88 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.79 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -1.16 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.05 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -94.90% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.89% | -80.40% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.32% | -88.63% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -94.90% | -1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.32% | -94.90% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.36% | -70.12% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.93% | 61.10% | -9.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 15.17%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.17% | 17.15% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.73% | 47.57% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.01% | 66.14% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.59% | 84.49% | -1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.84% | 96.90% | +2.94% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (17.15%) compared to SOL-USD (15.17%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs AVAX-USD's -94.90%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор