Сравнение SOL-USD с AVAX-USD

С начала года, SOL-USD показывает доходность -22.63%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -39.62%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 26.52% и 27.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.