Сравнение SOL-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и AVAX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SOL-USD и AVAX-USD
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -36.36%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -28.62%.
SOL-USD
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -36.36%
- 6 месяцев
- -66.28%
- 1 год
- -32.54%
- 3 года*
- 56.99%
- 5 лет*
- 28.56%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -71.67%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
AVAX-USD
Сравнение SOL-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.60 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | -0.58 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.94 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.03 | -1.00 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | -1.42 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | -0.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.09 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между SOL-USD и AVAX-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AVAX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SOL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -93.88% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.54% | -76.48% | +7.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -93.88% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.77% | -93.51% | +23.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -69.39% | +18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.95% | 53.51% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и AVAX-USD
Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 16.17% и 16.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.17% | 16.79% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.42% | 62.21% | -7.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.60% | 71.10% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.86% | 89.20% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.02% | 98.08% | +2.94% |