PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SOL-USD с AVAX-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -48.05%, что значительно ниже, чем у AVAX-USD с доходностью -43.90%.


SOL-USD

1 день
-6.02%
1 месяц
-27.48%
С начала года
-48.05%
6 месяцев
-51.51%
1 год
-55.22%
3 года*
46.91%
5 лет*
8.85%
10 лет*

AVAX-USD

1 день
-10.39%
1 месяц
-28.27%
С начала года
-43.90%
6 месяцев
-47.73%
1 год
-63.22%
3 года*
-22.20%
5 лет*
-16.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOL-USD и AVAX-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
SOL-USD
Solana
-48.05%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%28.51%
AVAX-USD
Avalanche
-43.90%-65.48%-7.43%253.44%-90.05%3,388.95%-35.96%

Correlation

The correlation between SOL-USD and AVAX-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г.

0.67

The correlation between SOL-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Solana

Avalanche

Доходность на риск

SOL-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 4747
Ранг коэф-та Мартина

AVAX-USD
Ранг доходности на риск AVAX-USD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOL-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SOL-USDAVAX-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.88

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

-0.79

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

-1.16

-0.06

SOL-USD vs. AVAX-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVAX-USD равному -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SOL-USDAVAX-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

-0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.17

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.05

+0.77

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -94.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AVAX-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SOL-USDAVAX-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.27%

-94.90%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.89%

-80.40%

+6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.32%

-88.63%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.27%

-94.90%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.32%

-94.90%

+19.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.36%

-70.12%

+18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.93%

61.10%

-9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 15.17%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 17.15%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SOL-USDAVAX-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.17%

17.15%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.73%

47.57%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.01%

66.14%

-6.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.59%

84.49%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

99.84%

96.90%

+2.94%

Часто задаваемые вопросы


SOL-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAX-USD has higher volatility (17.15%) compared to SOL-USD (15.17%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs AVAX-USD's -94.90%.

SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и AVAX-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор