Сравнение SOL-USD с AVAX-USD
SOL-USD (Solana) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.04%/yr vs -9.87%/yr for AVAX-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -39.35%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -47.15%.
SOL-USD
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- 2.75%
- 6 месяцев
- -46.98%
- С начала года
- -39.35%
- 1 год
- -56.55%
- 3 года*
- 41.20%
- 5 лет*
- 23.04%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -52.97%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -71.35%
- 3 года*
- -23.29%
- 5 лет*
- -9.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и AVAX-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and AVAX-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.67 |
The correlation between SOL-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
AVAX-USD
Сравнение SOL-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.84 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.86 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.18 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -95.65% | -0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -83.27% | +8.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -90.29% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -95.65% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.19% | -95.20% | +24.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.71% | -70.57% | +18.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.09% | 45.98% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 15.11%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.11% | 18.10% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.65% | 46.99% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.55% | 64.97% | -5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.21% | 83.57% | -2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.24% | 96.22% | +3.02% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.10%) compared to SOL-USD (15.11%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs AVAX-USD's -95.65%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор