PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAVE-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVE-USD с BTC-USD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAVE-USD или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и BTC-USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
222.78%
729.00%
AAVE-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

0.65

BTC-USD:

1.95

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

1.71

BTC-USD:

2.56

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.16

BTC-USD:

1.26

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.42

BTC-USD:

1.73

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

2.43

BTC-USD:

8.72

Индекс Язвы

AAVE-USD:

31.28%

BTC-USD:

11.36%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

87.77%

BTC-USD:

42.72%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.20%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-73.71%

BTC-USD:

-10.76%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -46.00%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 1.38%.

AAVE-USD

С начала года

-46.00%

1 месяц

-9.77%

6 месяцев

16.88%

1 год

86.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

1.38%

1 месяц

8.65%

6 месяцев

41.34%

1 год

48.57%

5 лет

64.83%

10 лет

82.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.65
BTC-USD: 1.95
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 1.71
BTC-USD: 2.56
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
AAVE-USD: 1.16
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.42
BTC-USD: 1.73
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AAVE-USD: 2.43
BTC-USD: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.65
1.95
AAVE-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и BTC-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.71%
-10.76%
AAVE-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и BTC-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 32.66% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.66%
16.25%
AAVE-USD
BTC-USD