Сравнение AAVE-USD с BTC-USD
AAVE-USD (Aave) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -29.68%/yr vs 11.35%/yr for BTC-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -56.87%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and BTC-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between AAVE-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
BTC-USD
Сравнение AAVE-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.78 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.39 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | 0.21 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 1.13 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и BTC-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -85.30% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.43% | -50.87% | -31.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.58% | -50.87% | -32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -76.67% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.00% | -50.87% | -39.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.44% | -42.29% | -26.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 34.02% | +19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и BTC-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 10.54% | +8.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 34.26% | +23.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.70% | 35.65% | +35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 44.98% | +38.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,554.58% | 56.70% | +3,497.88% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and BTC-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (19.39%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs BTC-USD's -85.30%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор