Сравнение AAVE-USD с BTC-USD
AAVE-USD (Aave) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -18.78%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -38.47%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and BTC-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.63 |
The correlation between AAVE-USD and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
BTC-USD
Сравнение AAVE-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVE-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.88 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.41 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и BTC-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -85.30% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -53.08% | -29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -53.08% | -31.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -76.67% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.73% | -48.79% | -36.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.77% | -42.59% | -26.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.47% | 29.41% | +20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и BTC-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 9.63% | +15.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.15% | 34.90% | +24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.51% | 35.73% | +34.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.03% | 43.96% | +38.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,518.27% | 56.33% | +3,461.94% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and BTC-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs BTC-USD's -85.30%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор