Сравнение SOL-USD с DOT-USD
SOL-USD (Solana) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, SOL-USD returned 55.50%/yr vs -40.48%/yr for DOT-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SOL-USD показывает доходность -47.43%, а DOT-USD немного выше – -46.67%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and DOT-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, SOL-USD and DOT-USD have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
DOT-USD
Сравнение SOL-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.96 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -1.50 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.89 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.54 | +1.36 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и DOT-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -98.25% | +1.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -79.31% | +4.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -91.85% | +15.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -98.23% | +23.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -80.97% | +29.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 59.22% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и DOT-USD
Solana (SOL-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 16.77% и 16.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 16.83% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 58.88% | -12.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 71.59% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 72.85% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 72.85% | +26.97% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and DOT-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.83%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs DOT-USD's -98.25%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор