Сравнение SOL-USD с DOT-USD
SOL-USD (Solana) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.94%/yr vs -42.49%/yr for DOT-USD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -37.28%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.61%.
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
DOT-USD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -14.37%
- 6 месяцев
- -59.11%
- С начала года
- -53.61%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -46.16%
- 5 лет*
- -42.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.34%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and DOT-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.21 |
Over the past year, SOL-USD and DOT-USD have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
DOT-USD
Сравнение SOL-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.99 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.42 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и DOT-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -98.50% | +2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -82.23% | +7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -93.00% | +16.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -98.50% | +2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -98.46% | +28.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -81.42% | +29.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 53.10% | -13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и DOT-USD
Solana (SOL-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 13.99% и 13.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 13.34% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.47% | 54.15% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.38% | 70.21% | -10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.14% | 71.44% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.16% | 72.24% | +26.92% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and DOT-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (13.99%) compared to DOT-USD (13.34%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs DOT-USD's -98.50%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор