Сравнение LINK-USD с ETH-USD
LINK-USD (ChainLink) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -23.04%/yr vs -10.08%/yr for ETH-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -39.00%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.29%.
LINK-USD
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -45.32%
- 1 год
- -42.35%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -23.04%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
Сравнение доходности по годам LINK-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and ETH-USD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, LINK-USD and ETH-USD have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
ETH-USD
Сравнение LINK-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.51 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.50 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и ETH-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -94.01% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -67.02% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.59% | -67.02% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -79.35% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -67.02% | -18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -50.88% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.80% | 44.01% | +6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и ETH-USD
ChainLink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 15.45% по сравнению с Ethereum (ETH-USD) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 14.30% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.81% | 46.06% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 56.49% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 59.61% | +16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.88% | 78.01% | +22.87% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and ETH-USD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (15.45%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор