Сравнение LINK-USD с ETH-USD
LINK-USD (Chainlink) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -15.70%/yr vs -3.10%/yr for ETH-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -40.74%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -47.34%.
LINK-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -45.07%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
Сравнение доходности по годам LINK-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and ETH-USD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, LINK-USD and ETH-USD have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
ETH-USD
Сравнение LINK-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.52 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.87 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и ETH-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -94.01% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.03% | -67.66% | -5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.31% | -67.66% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -79.35% | -5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -67.66% | -18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.51% | -50.93% | -9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.39% | 41.50% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Chainlink (LINK-USD) составляет 16.79%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.39%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 18.39% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 46.39% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 55.72% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.63% | 59.09% | +15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.75% | 77.04% | +23.71% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and ETH-USD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.39%) compared to LINK-USD (16.79%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор