Сравнение AAVE-USD с SNX-USD
AAVE-USD (Aave) and SNX-USD (SynthetixNetworkToken) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -18.93%/yr vs -50.94%/yr for SNX-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и SNX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -37.71%, что значительно выше, чем у SNX-USD с доходностью -41.22%.
AAVE-USD
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.57%
- 6 месяцев
- -44.58%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- -72.02%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.96%
SNX-USD
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -41.22%
- 1 год
- -67.56%
- 3 года*
- -56.81%
- 5 лет*
- -50.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.30%
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и SNX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVE-USD Aave | -37.71% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -41.22% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -24.18% | 55.92% |
Correlation
The correlation between AAVE-USD and SNX-USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between AAVE-USD and SNX-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. SNX-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
SNX-USD
Сравнение AAVE-USD c SNX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и SynthetixNetworkToken (SNX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVE-USD | SNX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.74 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -0.94 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и SNX-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что меньше максимальной просадки SNX-USD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и SNX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -99.26% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -91.23% | +8.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -96.06% | +11.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -98.66% | +10.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.55% | -99.11% | +13.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -73.29% | +4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 56.05% | -10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и SNX-USD
Текущая волатильность для Aave (AAVE-USD) составляет 24.46%, в то время как у SynthetixNetworkToken (SNX-USD) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 33.75% | -9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.05% | 61.68% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.50% | 117.73% | -47.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.96% | 99.60% | -17.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,515.77% | 117.14% | +3,398.63% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and SNX-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (33.75%) compared to AAVE-USD (24.46%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs SNX-USD's -99.26%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и SNX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор