Сравнение AAVE-USD с SHIB-USD
AAVE-USD (Aave) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -28.78%/yr vs -7.82%/yr for SHIB-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -57.40%, что значительно ниже, чем у SHIB-USD с доходностью -32.37%.
AAVE-USD
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -57.40%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -75.55%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -28.78%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and SHIB-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between AAVE-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
SHIB-USD
Сравнение AAVE-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.89 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -1.39 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.93 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.07 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.14 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -94.38% | +2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -70.62% | -12.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -87.33% | +3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -94.38% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.12% | -94.25% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.47% | -80.14% | +11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.86% | 44.51% | +9.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и SHIB-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.11% | 14.65% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.89% | 45.88% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.49% | 55.90% | +14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.09% | 95.58% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,552.01% | 209.13% | +3,342.88% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (20.11%) compared to SHIB-USD (14.65%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs SHIB-USD's -94.38%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор