Сравнение SHIB-USD с HBAR-USD
SHIB-USD (Shiba Inu) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SHIB-USD returned -9.50%/yr vs -16.90%/yr for HBAR-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SHIB-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHIB-USD показывает доходность -38.32%, а HBAR-USD немного выше – -36.90%.
SHIB-USD
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -47.72%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- -72.62%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.67%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.91%
- 6 месяцев
- -39.53%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -75.28%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.43%
Сравнение доходности по годам SHIB-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SHIB-USD Shiba Inu | -38.32% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -36.90% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | -23.84% |
Correlation
The correlation between SHIB-USD and HBAR-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.64 |
The correlation between SHIB-USD and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHIB-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
SHIB-USD
HBAR-USD
Сравнение SHIB-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shiba Inu (SHIB-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHIB-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.79 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.32 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHIB-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка SHIB-USD за все время составила -94.93%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHIB-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHIB-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.93% | -97.58% | +2.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.47% | -77.42% | +3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.58% | -82.42% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.93% | -92.79% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.76% | -86.76% | -8.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.41% | -74.67% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.47% | 45.53% | -9.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHIB-USD и HBAR-USD
Текущая волатильность для Shiba Inu (SHIB-USD) составляет 10.00%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что SHIB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHIB-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 12.68% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.98% | 40.17% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.12% | 58.08% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.23% | 84.51% | +8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.83% | 107.86% | +98.97% |
Часто задаваемые вопросы
SHIB-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (12.68%) compared to SHIB-USD (10.00%). In terms of maximum drawdown, SHIB-USD dropped -94.93% vs HBAR-USD's -97.58%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.08 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SHIB-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор