Сравнение LINK-USD с THETA-USD
LINK-USD (ChainLink) and THETA-USD (THETA) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -21.09%/yr vs -56.23%/yr for THETA-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и THETA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -35.75%, что значительно выше, чем у THETA-USD с доходностью -42.82%.
LINK-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -35.75%
- 6 месяцев
- -43.13%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и THETA-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and THETA-USD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.56 |
The correlation between LINK-USD and THETA-USD shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
THETA-USD
Сравнение LINK-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.94 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.34 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.89 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.56 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.02 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и THETA-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки THETA-USD в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и THETA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -99.00% | +8.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -85.35% | +12.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.83% | -95.85% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -98.49% | +13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.05% | -98.94% | +13.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.40% | -71.56% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 63.74% | -12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и THETA-USD
Текущая волатильность для ChainLink (LINK-USD) составляет 16.70%, в то время как у THETA (THETA-USD) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THETA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 20.05% | -3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 56.68% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.43% | 74.76% | -9.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.57% | 83.45% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.85% | 104.24% | -3.39% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and THETA-USD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (20.05%) compared to LINK-USD (16.70%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs THETA-USD's -99.00%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и THETA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор