Сравнение AAVE-USD с LINK-USD
AAVE-USD (Aave) and LINK-USD (ChainLink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -28.78%/yr vs -21.09%/yr for LINK-USD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -57.40%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -35.75%.
AAVE-USD
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -57.40%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -75.55%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -28.78%
- 10 лет*
- —
LINK-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -35.75%
- 6 месяцев
- -43.13%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и LINK-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and LINK-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.70 |
The correlation between AAVE-USD and LINK-USD shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
LINK-USD
Сравнение AAVE-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и ChainLink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.59 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.90 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.23 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.44 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и LINK-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -90.19% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -72.50% | -10.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -74.83% | -9.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -85.26% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.12% | -85.05% | -5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.47% | -60.40% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.86% | 51.33% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и LINK-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 20.11% по сравнению с ChainLink (LINK-USD) с волатильностью 16.70%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.11% | 16.70% | +3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.89% | 45.42% | +12.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.49% | 65.43% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.09% | 75.57% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,552.01% | 100.85% | +3,451.16% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and LINK-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (20.11%) compared to LINK-USD (16.70%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs LINK-USD's -90.19%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор