Сравнение AAVE-USD с LINK-USD
AAVE-USD (Aave) and LINK-USD (Chainlink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -18.93%/yr vs -10.87%/yr for LINK-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -37.71%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -29.37%.
AAVE-USD
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.57%
- 6 месяцев
- -44.58%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- -72.02%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.96%
LINK-USD
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -29.37%
- 1 год
- -55.39%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 57.41%
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и LINK-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and LINK-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between AAVE-USD and LINK-USD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
LINK-USD
Сравнение AAVE-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Chainlink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVE-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.91 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.76 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.04 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и LINK-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, примерно равная максимальной просадке LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -90.19% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -73.15% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -75.42% | -8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -85.26% | -3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.55% | -83.56% | -1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -60.70% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 36.24% | +9.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и LINK-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Chainlink (LINK-USD) с волатильностью 12.90%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 12.90% | +11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.05% | 44.57% | +14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.50% | 63.39% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.96% | 74.29% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,515.77% | 100.40% | +3,415.37% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and LINK-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.46%) compared to LINK-USD (12.90%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs LINK-USD's -90.19%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор