Сравнение SOL-USD с SNX-USD
SOL-USD (Solana) and SNX-USD (SynthetixNetworkToken) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs -53.26%/yr for SNX-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и SNX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у SNX-USD с доходностью -40.65%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
SNX-USD
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -31.65%
- С начала года
- -40.65%
- 6 месяцев
- -51.14%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- -50.91%
- 5 лет*
- -53.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и SNX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -47.43% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 58.87% |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -40.65% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -24.18% | 976.14% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and SNX-USD is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between SOL-USD and SNX-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. SNX-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
SNX-USD
Сравнение SOL-USD c SNX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и SynthetixNetworkToken (SNX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | SNX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.98 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.70 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.96 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.45 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.44 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | -0.06 | +0.88 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и SNX-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке SNX-USD в -99.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и SNX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -99.14% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -89.83% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -95.44% | +19.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -98.45% | +2.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -99.10% | +24.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -72.95% | +21.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 78.03% | -25.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и SNX-USD
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 16.77%, в то время как у SynthetixNetworkToken (SNX-USD) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 18.28% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 58.95% | -12.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 116.41% | -56.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 101.14% | -18.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 117.53% | -17.71% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and SNX-USD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (18.28%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs SNX-USD's -99.14%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и SNX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор