Сравнение SOL-USD с SNX-USD
SOL-USD (Solana) and SNX-USD (SynthetixNetworkToken) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.94%/yr vs -50.94%/yr for SNX-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и SNX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -37.28%, что значительно выше, чем у SNX-USD с доходностью -41.22%.
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
SNX-USD
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -41.22%
- 1 год
- -67.56%
- 3 года*
- -56.81%
- 5 лет*
- -50.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.30%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и SNX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL-USD Solana | -37.28% | -34.09% | 85.68% | 919.96% | -94.13% | 11,143.63% | 81.60% |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -41.22% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -24.18% | 956.92% |
Correlation
The correlation between SOL-USD and SNX-USD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between SOL-USD and SNX-USD shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.71 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. SNX-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
SNX-USD
Сравнение SOL-USD c SNX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и SynthetixNetworkToken (SNX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | SNX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.97 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.74 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.94 | -0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и SNX-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке SNX-USD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и SNX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -99.26% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -91.23% | +16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -96.06% | +19.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -98.66% | +2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -99.11% | +28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -73.29% | +21.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 56.05% | -16.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и SNX-USD
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 13.99%, в то время как у SynthetixNetworkToken (SNX-USD) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 33.75% | -19.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.47% | 61.68% | -14.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.38% | 117.73% | -58.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.14% | 99.60% | -18.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.16% | 117.14% | -17.98% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and SNX-USD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (33.75%) compared to SOL-USD (13.99%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs SNX-USD's -99.26%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и SNX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор