Сравнение THETA-USD с SNX-USD
THETA-USD (THETA) and SNX-USD (SynthetixNetworkToken) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -50.05%/yr vs -50.94%/yr for SNX-USD. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и SNX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -48.52%, что значительно ниже, чем у SNX-USD с доходностью -41.22%.
THETA-USD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
SNX-USD
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -41.22%
- 1 год
- -67.56%
- 3 года*
- -56.81%
- 5 лет*
- -50.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.30%
Сравнение доходности по годам THETA-USD и SNX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THETA-USD THETA | -48.52% | -88.09% | 76.54% | 71.81% | -84.48% | 152.72% | 2,036.61% | 85.08% | -71.77% |
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -41.22% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -24.18% | 493.90% | 3,090.51% | -91.57% |
Correlation
The correlation between THETA-USD and SNX-USD is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between THETA-USD and SNX-USD shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. SNX-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
SNX-USD
Сравнение THETA-USD c SNX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и SynthetixNetworkToken (SNX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | SNX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.97 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.74 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.94 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и SNX-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке SNX-USD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и SNX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -99.26% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.02% | -91.23% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -96.06% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.62% | -98.66% | +0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.05% | -99.11% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.91% | -73.29% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 56.05% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и SNX-USD
Текущая волатильность для THETA (THETA-USD) составляет 16.72%, в то время как у SynthetixNetworkToken (SNX-USD) волатильность равна 33.75%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | SNX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 33.75% | -17.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 61.68% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 117.73% | -45.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 99.60% | -17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.80% | 117.14% | -13.34% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and SNX-USD have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (33.75%) compared to THETA-USD (16.72%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.11% vs SNX-USD's -99.26%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и SNX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор