Сравнение AVAX-USD с LINK-USD
AVAX-USD (Avalanche) and LINK-USD (Chainlink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -9.58%/yr vs -15.70%/yr for LINK-USD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -49.51%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -40.74%.
AVAX-USD
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -31.98%
- С начала года
- -49.51%
- 6 месяцев
- -48.59%
- 1 год
- -64.68%
- 3 года*
- -22.15%
- 5 лет*
- -9.58%
- 10 лет*
- —
LINK-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -45.07%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и LINK-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and LINK-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between AVAX-USD and LINK-USD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
LINK-USD
Сравнение AVAX-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Chainlink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAX-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.95 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.62 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | -0.90 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и LINK-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.65%, что больше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -90.19% | -5.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.27% | -73.03% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.29% | -75.31% | -14.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -85.26% | -10.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.41% | -86.21% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.33% | -60.51% | -9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.58% | 43.39% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и LINK-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Chainlink (LINK-USD) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.65% | 16.79% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.22% | 45.00% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.79% | 64.07% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.81% | 74.63% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.60% | 100.75% | -4.15% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and LINK-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (21.65%) compared to LINK-USD (16.79%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.65% vs LINK-USD's -90.19%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор