PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и SOL-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
661.80%
3,741.39%
BTC-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.49

SOL-USD:

-0.11

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.14

SOL-USD:

0.50

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.22

SOL-USD:

1.05

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.21

SOL-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

6.69

SOL-USD:

-0.34

Индекс Язвы

BTC-USD:

11.28%

SOL-USD:

27.58%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

42.52%

SOL-USD:

73.56%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

BTC-USD:

-17.55%

SOL-USD:

-47.80%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -6.33%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -27.77%.


BTC-USD

С начала года

-6.33%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

29.92%

1 год

30.94%

5 лет

63.81%

10 лет

81.47%

SOL-USD

С начала года

-27.77%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

-18.27%

1 год

-12.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
BTC-USD: 1.49
SOL-USD: -0.11
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTC-USD: 2.14
SOL-USD: 0.50
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
BTC-USD: 1.22
SOL-USD: 1.05
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
BTC-USD: 1.21
SOL-USD: 0.04
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 6.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BTC-USD: 6.69
SOL-USD: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49
-0.11
BTC-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и SOL-USD

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.55%
-47.80%
BTC-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 15.20%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 27.70%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.20%
27.70%
BTC-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab