PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и SOL-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
656.43%
3,757.80%
BTC-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.06

SOL-USD:

-0.18

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

1.73

SOL-USD:

0.37

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.17

SOL-USD:

1.04

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

0.85

SOL-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

5.25

SOL-USD:

-0.67

Индекс Язвы

BTC-USD:

10.55%

SOL-USD:

24.66%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

42.38%

SOL-USD:

73.28%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

BTC-USD:

-18.13%

SOL-USD:

-47.57%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -6.99%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -27.46%.


BTC-USD

С начала года

-6.99%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

37.63%

1 год

24.17%

5 лет

68.12%

10 лет

80.05%

SOL-USD

С начала года

-27.46%

1 месяц

-3.31%

6 месяцев

-7.25%

1 год

-28.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.001.06-0.18
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.730.37
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.301.401.171.04
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.850.04
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.25-0.67
BTC-USD
SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.06
-0.18
BTC-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и SOL-USD

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-18.13%
-47.57%
BTC-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 20.15%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 40.40%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
20.15%
40.40%
BTC-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab