Сравнение BTC-USD с SOL-USD
BTC-USD (Bitcoin) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 11.35%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -29.97%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and SOL-USD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.61 |
Over the past year, BTC-USD and SOL-USD have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
SOL-USD
Сравнение BTC-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.90 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.75 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.22 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | -0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.82 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и SOL-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -96.27% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.87% | -73.89% | +23.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.87% | -75.32% | +24.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -96.27% | +19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.87% | -75.32% | +24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.29% | -51.36% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.02% | 51.93% | -17.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и SOL-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 10.54%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 15.17% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.26% | 45.73% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 60.01% | -24.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.98% | 82.59% | -37.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 99.84% | -43.14% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and SOL-USD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.17%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор