Сравнение DOT-USD с THETA-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Polkadot (DOT-USD) и THETA (THETA-USD).
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и THETA-USD
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -30.05%, что значительно выше, чем у THETA-USD с доходностью -39.93%.
DOT-USD
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -18.25%
- С начала года
- -30.05%
- 6 месяцев
- -70.18%
- 1 год
- -69.01%
- 3 года*
- -41.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THETA-USD
- 1 день
- 8.05%
- 1 месяц
- -18.70%
- С начала года
- -39.93%
- 6 месяцев
- -78.34%
- 1 год
- -79.69%
- 3 года*
- -47.58%
- 5 лет*
- -57.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и THETA-USD
Корреляция
Корреляция между DOT-USD и THETA-USD составляет 0.19 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
THETA-USD
Сравнение DOT-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | -0.85 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | -1.63 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.83 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.13 | -1.09 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.59 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | -0.01 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и THETA-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -97.71%, примерно равная максимальной просадке THETA-USD в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и THETA-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DOT-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -99.00% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -76.71% | -86.39% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -98.89% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.35% | -70.98% | -9.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.89% | 57.75% | -9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и THETA-USD
Polkadot (DOT-USD) и THETA (THETA-USD) имеют волатильность 17.49% и 17.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.49% | 17.48% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.47% | 74.50% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.39% | 78.10% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.53% | 87.25% | -13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.53% | 104.93% | -31.40% |