Сравнение DOT-USD с THETA-USD
DOT-USD (Polkadot) and THETA-USD (THETA) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -40.48%/yr vs -41.39%/yr for THETA-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и THETA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у THETA-USD с доходностью -42.82%.
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и THETA-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and THETA-USD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, DOT-USD and THETA-USD have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
THETA-USD
Сравнение DOT-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.94 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.34 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | -0.02 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и THETA-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке THETA-USD в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и THETA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -99.00% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.31% | -85.35% | +6.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.85% | -95.85% | +4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -98.94% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.97% | -71.56% | -9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.22% | 63.74% | -4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и THETA-USD
Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 16.83%, в то время как у THETA (THETA-USD) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THETA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 20.05% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 56.68% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 74.76% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 83.45% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 104.24% | -31.39% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and THETA-USD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (20.05%) compared to DOT-USD (16.83%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.25% vs THETA-USD's -99.00%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и THETA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор