Сравнение ETH-USD с LINK-USD
ETH-USD (Ethereum) and LINK-USD (ChainLink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -10.08%/yr vs -23.04%/yr for LINK-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -46.29%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -39.00%.
ETH-USD
- 1 день
- -9.90%
- 1 месяц
- -32.21%
- С начала года
- -46.29%
- 6 месяцев
- -47.28%
- 1 год
- -34.03%
- 3 года*
- -5.45%
- 5 лет*
- -10.08%
- 10 лет*
- 59.97%
LINK-USD
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -45.32%
- 1 год
- -42.35%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и LINK-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and LINK-USD is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, ETH-USD and LINK-USD have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
LINK-USD
Сравнение ETH-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и ChainLink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | -0.59 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -0.89 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | -0.25 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и LINK-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -90.19% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.02% | -72.24% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.02% | -74.59% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -85.26% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.02% | -85.80% | +18.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.88% | -60.38% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.01% | 50.80% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и LINK-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 14.30%, в то время как у ChainLink (LINK-USD) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 15.45% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.06% | 44.81% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 65.50% | -9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.61% | 75.62% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.01% | 100.88% | -22.87% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and LINK-USD have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (15.45%) compared to ETH-USD (14.30%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs LINK-USD's -90.19%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор