Сравнение ETH-USD с LINK-USD
ETH-USD (Ethereum) and LINK-USD (Chainlink) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -3.10%/yr vs -15.70%/yr for LINK-USD. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -47.34%, что значительно ниже, чем у LINK-USD с доходностью -40.74%.
ETH-USD
- 1 день
- -3.54%
- 1 месяц
- -24.55%
- С начала года
- -47.34%
- 6 месяцев
- -46.17%
- 1 год
- -35.44%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -3.10%
- 10 лет*
- 60.12%
LINK-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -45.07%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и LINK-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and LINK-USD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2017 г. | 0.68 |
Over the past year, ETH-USD and LINK-USD have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.68, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
LINK-USD
Сравнение ETH-USD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Chainlink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.62 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.90 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и LINK-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -90.19% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.66% | -73.03% | +5.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.66% | -75.31% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -85.26% | +5.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.66% | -86.21% | +18.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.93% | -60.51% | +9.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.50% | 43.39% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и LINK-USD
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 18.39% по сравнению с Chainlink (LINK-USD) с волатильностью 16.79%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.39% | 16.79% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.39% | 45.00% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.72% | 64.07% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.09% | 74.63% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.04% | 100.75% | -23.71% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and LINK-USD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.39%) compared to LINK-USD (16.79%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs LINK-USD's -90.19%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор