PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAVE-USD с DOT-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение AAVE-USD с DOT-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aave (AAVE-USD) и Polkadot (DOT-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAVE-USD или DOT-USD.

Корреляция

Корреляция между AAVE-USD и DOT-USD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AAVE-USD и DOT-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aave (AAVE-USD) и Polkadot (DOT-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
225.03%
0.32%
AAVE-USD
DOT-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAVE-USD:

0.76

DOT-USD:

-0.01

Коэф-т Сортино

AAVE-USD:

1.81

DOT-USD:

0.66

Коэф-т Омега

AAVE-USD:

1.17

DOT-USD:

1.07

Коэф-т Кальмара

AAVE-USD:

0.51

DOT-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

AAVE-USD:

2.85

DOT-USD:

-0.02

Индекс Язвы

AAVE-USD:

31.08%

DOT-USD:

38.52%

Дневная вол-ть

AAVE-USD:

87.85%

DOT-USD:

70.18%

Макс. просадка

AAVE-USD:

-92.20%

DOT-USD:

-93.75%

Текущая просадка

AAVE-USD:

-73.53%

DOT-USD:

-92.09%

Доходность по периодам

С начала года, AAVE-USD показывает доходность -45.63%, что значительно ниже, чем у DOT-USD с доходностью -35.73%.

AAVE-USD

С начала года

-45.63%

1 месяц

-5.47%

6 месяцев

21.75%

1 год

83.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DOT-USD

С начала года

-35.73%

1 месяц

-9.15%

6 месяцев

6.95%

1 год

-37.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAVE-USD и DOT-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAVE-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVE-USD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
DOT-USD
Ранг риск-скорректированной доходности DOT-USD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOT-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOT-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOT-USD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOT-USD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOT-USD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAVE-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AAVE-USD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.76
DOT-USD: -0.01
Коэффициент Сортино AAVE-USD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AAVE-USD: 1.81
DOT-USD: 0.66
Коэффициент Омега AAVE-USD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
AAVE-USD: 1.17
DOT-USD: 1.07
Коэффициент Кальмара AAVE-USD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AAVE-USD: 0.51
DOT-USD: 0.00
Коэффициент Мартина AAVE-USD, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AAVE-USD: 2.85
DOT-USD: -0.02

Показатель коэффициента Шарпа AAVE-USD на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа DOT-USD равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAVE-USD и DOT-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.01
AAVE-USD
DOT-USD

Просадки

Сравнение просадок AAVE-USD и DOT-USD

Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.20%, примерно равная максимальной просадке DOT-USD в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и DOT-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.53%
-92.09%
AAVE-USD
DOT-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AAVE-USD и DOT-USD

Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 21.89%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.02%
21.89%
AAVE-USD
DOT-USD