Сравнение AAVE-USD с DOT-USD
AAVE-USD (Aave) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -18.78%/yr vs -40.55%/yr for DOT-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -38.47%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -52.38%.
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and DOT-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, AAVE-USD and DOT-USD have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
DOT-USD
Сравнение AAVE-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVE-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.79 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.97 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.40 | +0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и DOT-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -98.50% | +6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -82.23% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -93.00% | +8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -98.50% | +10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.73% | -98.42% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.77% | -81.39% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.47% | 55.28% | -5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и DOT-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 24.69% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 13.38%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.69% | 13.38% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.15% | 54.41% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.51% | 70.32% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.03% | 71.69% | +10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,518.27% | 72.29% | +3,445.98% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and DOT-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to DOT-USD (13.38%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs DOT-USD's -98.50%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор