Сравнение AAVE-USD с DOT-USD
AAVE-USD (Aave) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, AAVE-USD returned 0.59%/yr vs -42.43%/yr for DOT-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -56.87%, что значительно ниже, чем у DOT-USD с доходностью -46.41%.
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between AAVE-USD and DOT-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, AAVE-USD and DOT-USD have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
DOT-USD
Сравнение AAVE-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAVE-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.83 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.95 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.49 | +0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAVE-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.54 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и DOT-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -98.22% | +6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.43% | -78.97% | -3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.58% | -91.72% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.00% | -98.22% | +8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.44% | -80.94% | +12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.16% | 58.60% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и DOT-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 19.39% по сравнению с Polkadot (DOT-USD) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.39% | 16.71% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.58% | 58.60% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.70% | 71.61% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.12% | 72.88% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,554.58% | 72.88% | +3,481.70% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and DOT-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (19.39%) compared to DOT-USD (16.71%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs DOT-USD's -98.22%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор