Сравнение LINK-USD с DOT-USD
LINK-USD (Chainlink) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -11.82%/yr vs -40.55%/yr for DOT-USD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -32.29%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -52.38%.
LINK-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- -39.88%
- С начала года
- -32.29%
- 1 год
- -54.18%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and DOT-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.25 |
Over the past year, LINK-USD and DOT-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
DOT-USD
Сравнение LINK-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.79 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.97 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.40 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и DOT-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -98.50% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -82.23% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -93.00% | +17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -98.50% | +13.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -98.42% | +14.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.68% | -81.39% | +20.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.68% | 55.28% | -15.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для Chainlink (LINK-USD) составляет 12.70%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.70% | 13.38% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.65% | 54.41% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.75% | 70.32% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.35% | 71.69% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.45% | 72.29% | +28.16% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and DOT-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.38%) compared to LINK-USD (12.70%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs DOT-USD's -98.50%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор