Сравнение LINK-USD с DOT-USD
LINK-USD (Chainlink) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -15.70%/yr vs -43.82%/yr for DOT-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -40.74%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -53.00%.
LINK-USD
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- -22.95%
- С начала года
- -40.74%
- 6 месяцев
- -40.13%
- 1 год
- -45.07%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -15.70%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -5.20%
- 1 месяц
- -32.70%
- С начала года
- -53.00%
- 6 месяцев
- -50.12%
- 1 год
- -74.96%
- 3 года*
- -45.19%
- 5 лет*
- -43.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and DOT-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, LINK-USD and DOT-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
DOT-USD
Сравнение LINK-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.92 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.40 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и DOT-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -98.44% | +8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.03% | -81.55% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.31% | -92.73% | +17.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -98.44% | +13.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -98.44% | +12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.51% | -81.18% | +20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.39% | 50.83% | -7.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и DOT-USD
Chainlink (LINK-USD) и Polkadot (DOT-USD) имеют волатильность 16.79% и 16.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.79% | 16.49% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.00% | 57.99% | -12.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 71.04% | -6.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.63% | 71.98% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.75% | 72.60% | +28.15% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and DOT-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (16.79%) compared to DOT-USD (16.49%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs DOT-USD's -98.44%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.58 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор