Сравнение LINK-USD с DOT-USD
LINK-USD (ChainLink) and DOT-USD (Polkadot) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, LINK-USD returned 5.89%/yr vs -42.43%/yr for DOT-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и DOT-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -39.00%, что значительно выше, чем у DOT-USD с доходностью -46.41%.
LINK-USD
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -45.32%
- 1 год
- -42.35%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -23.04%
- 10 лет*
- —
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и DOT-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and DOT-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, LINK-USD and DOT-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. DOT-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
DOT-USD
Сравнение LINK-USD c DOT-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Polkadot (DOT-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | DOT-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.95 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | -1.49 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.87 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.54 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и DOT-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что меньше максимальной просадки DOT-USD в -98.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и DOT-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -98.22% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.24% | -78.97% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.59% | -91.72% | +17.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -98.22% | +12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.38% | -80.94% | +20.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.80% | 58.60% | -7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и DOT-USD
Текущая волатильность для ChainLink (LINK-USD) составляет 15.45%, в то время как у Polkadot (DOT-USD) волатильность равна 16.71%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DOT-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | DOT-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.45% | 16.71% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.81% | 58.60% | -13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.50% | 71.61% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.62% | 72.88% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.88% | 72.88% | +28.00% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and DOT-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.71%) compared to LINK-USD (15.45%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs DOT-USD's -98.22%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и DOT-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор