PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BTC-USDETH-USD
Дох-ть с нач. г.72.06%15.63%
Дох-ть за 1 год110.77%45.74%
Дох-ть за 3 года5.52%-15.20%
Дох-ть за 5 лет51.21%70.34%
Коэф-т Шарпа1.12-0.27
Коэф-т Сортино1.810.03
Коэф-т Омега1.181.00
Коэф-т Кальмара0.980.00
Коэф-т Мартина4.65-0.67
Индекс Язвы13.17%26.34%
Дневная вол-ть42.93%51.49%
Макс. просадка-93.07%-93.96%
Текущая просадка-0.50%-45.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между BTC-USD и ETH-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и ETH-USD

С начала года, BTC-USD показывает доходность 72.06%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью 15.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.93%
-12.43%
BTC-USD
ETH-USD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTC-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BTC-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.501.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.001.200.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.004.65
ETH-USD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ETH-USD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ETH-USD, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.000.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ETH-USD, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.800.901.001.101.201.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.200.400.600.801.001.200.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ETH-USD, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.67

Сравнение коэффициента Шарпа BTC-USD и ETH-USD

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.12
-0.27
BTC-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и ETH-USD

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.50%
-45.18%
BTC-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и ETH-USD

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.57%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 14.45%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
11.57%
14.45%
BTC-USD
ETH-USD