PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и ETH-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
54.72%
1.58%
BTC-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.41

ETH-USD:

0.16

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.14

ETH-USD:

0.74

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.21

ETH-USD:

1.07

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.22

ETH-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

6.70

ETH-USD:

0.44

Индекс Язвы

BTC-USD:

10.77%

ETH-USD:

23.56%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

44.31%

ETH-USD:

54.10%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

BTC-USD:

-7.90%

ETH-USD:

-27.84%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность 131.29%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью 52.21%.


BTC-USD

С начала года

131.29%

1 месяц

3.62%

6 месяцев

52.51%

1 год

122.84%

5 лет

67.06%

10 лет

76.43%

ETH-USD

С начала года

52.21%

1 месяц

13.03%

6 месяцев

-1.24%

1 год

55.06%

5 лет

92.21%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTC-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.410.16
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.140.74
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.211.07
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.220.04
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 6.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.700.44
BTC-USD
ETH-USD

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.41
0.16
BTC-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и ETH-USD

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.90%
-27.84%
BTC-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и ETH-USD

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 14.07%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.07%
21.57%
BTC-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab