PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTC-USD с ETH-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTC-USD и ETH-USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности BTC-USD и ETH-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin (BTC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
29,845.23%
68,763.64%
BTC-USD
ETH-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTC-USD:

1.41

ETH-USD:

-0.68

Коэф-т Сортино

BTC-USD:

2.09

ETH-USD:

-0.79

Коэф-т Омега

BTC-USD:

1.21

ETH-USD:

0.92

Коэф-т Кальмара

BTC-USD:

1.24

ETH-USD:

0.03

Коэф-т Мартина

BTC-USD:

8.17

ETH-USD:

-2.03

Индекс Язвы

BTC-USD:

8.95%

ETH-USD:

23.54%

Дневная вол-ть

BTC-USD:

43.72%

ETH-USD:

58.14%

Макс. просадка

BTC-USD:

-93.07%

ETH-USD:

-93.96%

Текущая просадка

BTC-USD:

-15.25%

ETH-USD:

-54.23%

Доходность по периодам

С начала года, BTC-USD показывает доходность -3.71%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -33.91%.


BTC-USD

С начала года

-3.71%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

60.19%

1 год

36.09%

5 лет

58.79%

10 лет

77.51%

ETH-USD

С начала года

-33.91%

1 месяц

-19.47%

6 месяцев

-6.98%

1 год

-42.33%

5 лет

56.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTC-USD и ETH-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

ETH-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ETH-USD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTC-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.001.16-0.76
Коэффициент Сортино BTC-USD, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.83-1.02
Коэффициент Омега BTC-USD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.190.90
Коэффициент Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.980.03
Коэффициент Мартина BTC-USD, с текущим значением в 6.52, в сравнении с широким рынком00.0010.0020.0030.0040.006.52
BTC-USD
ETH-USD

Показатель коэффициента Шарпа BTC-USD на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа ETH-USD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTC-USD и ETH-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.16
-0.76
BTC-USD
ETH-USD

Просадки

Сравнение просадок BTC-USD и ETH-USD

Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -93.07%, примерно равная максимальной просадке ETH-USD в -93.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ETH-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-21.13%
-60.33%
BTC-USD
ETH-USD

Волатильность

Сравнение волатильности BTC-USD и ETH-USD

Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 19.24%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
19.24%
29.63%
BTC-USD
ETH-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab