Сравнение BTC-USD с ETH-USD
BTC-USD (Bitcoin) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.64%/yr vs 65.76%/yr for ETH-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -27.00%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.99%. За последние 10 лет акции BTC-USD уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 57.64% против 65.76% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and ETH-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.66 |
Over the past year, BTC-USD and ETH-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ETH-USD
Сравнение BTC-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.70 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.07 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ETH-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -94.01% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -67.60% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -67.60% | +14.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -79.35% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -94.01% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -61.92% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.59% | -51.01% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.41% | 36.94% | -7.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.63%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.63% | 13.59% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.90% | 46.66% | -11.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 55.03% | -19.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.96% | 58.72% | -14.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 76.80% | -20.47% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ETH-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.59%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.71 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор