Сравнение BTC-USD с ETH-USD
BTC-USD (Bitcoin) and ETH-USD (Ethereum) are both cryptocurrencies. Over the past 10 years, BTC-USD returned 57.26%/yr vs 62.54%/yr for ETH-USD. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -31.46%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -46.93%. За последние 10 лет акции BTC-USD уступали акциям ETH-USD по среднегодовой доходности: 57.26% против 62.54% соответственно.
BTC-USD
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- -31.46%
- 6 месяцев
- -31.30%
- 1 год
- -43.96%
- 3 года*
- 25.01%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 57.26%
ETH-USD
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -22.11%
- С начала года
- -46.93%
- 6 месяцев
- -46.18%
- 1 год
- -34.87%
- 3 года*
- -5.90%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 62.54%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ETH-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and ETH-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.66 |
The correlation between BTC-USD and ETH-USD shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ETH-USD
Сравнение BTC-USD c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.52 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -0.85 | -0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ETH-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -94.01% | +8.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.13% | -67.60% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.13% | -67.60% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -79.35% | +2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | -94.01% | +10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -67.41% | +15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.43% | -50.94% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.72% | 41.69% | -9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ETH-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 12.41%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 18.36% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.74% | 46.37% | -11.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 55.71% | -20.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.14% | 59.09% | -14.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.39% | 77.04% | -20.65% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ETH-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (18.36%) compared to BTC-USD (12.41%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ETH-USD's -94.01%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор