Сравнение DOT-USD с SHIB-USD
DOT-USD (Polkadot) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -40.48%/yr vs -16.06%/yr for SHIB-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у SHIB-USD с доходностью -32.37%.
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -26.84%
- С начала года
- -32.37%
- 6 месяцев
- -45.69%
- 1 год
- -62.72%
- 3 года*
- -16.06%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and SHIB-USD is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, DOT-USD and SHIB-USD have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
SHIB-USD
Сравнение DOT-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.89 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.39 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.14 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -94.38% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.31% | -70.62% | -8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.85% | -87.33% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -94.25% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.97% | -80.14% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.22% | 44.51% | +14.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и SHIB-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 14.65%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 14.65% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 45.88% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 55.90% | +15.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 95.58% | -22.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 209.13% | -136.28% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.83%) compared to SHIB-USD (14.65%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.25% vs SHIB-USD's -94.38%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор