PortfoliosLab logo
Сравнение AVAX-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVAX-USD и ADA-USD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avalanche (AVAX-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
261.47%
418.72%
AVAX-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAX-USD:

0.17

ADA-USD:

1.66

Коэф-т Сортино

AVAX-USD:

0.95

ADA-USD:

2.87

Коэф-т Омега

AVAX-USD:

1.09

ADA-USD:

1.30

Коэф-т Кальмара

AVAX-USD:

0.05

ADA-USD:

1.49

Коэф-т Мартина

AVAX-USD:

0.43

ADA-USD:

8.02

Индекс Язвы

AVAX-USD:

37.86%

ADA-USD:

27.08%

Дневная вол-ть

AVAX-USD:

78.80%

ADA-USD:

94.88%

Макс. просадка

AVAX-USD:

-93.48%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

AVAX-USD:

-83.41%

ADA-USD:

-75.68%

Доходность по периодам

С начала года, AVAX-USD показывает доходность -37.36%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью -14.45%.


AVAX-USD

С начала года

-37.36%

1 месяц

1.41%

6 месяцев

-10.18%

1 год

-37.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

-14.45%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

122.50%

1 год

53.25%

5 лет

73.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAX-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAX-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.17
ADA-USD: 1.66
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.95
ADA-USD: 2.87
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
AVAX-USD: 1.09
ADA-USD: 1.30
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
AVAX-USD: 0.05
ADA-USD: 1.49
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
AVAX-USD: 0.43
ADA-USD: 8.02

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
1.66
AVAX-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и ADA-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.41%
-75.68%
AVAX-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и ADA-USD

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 29.09% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 25.49%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.09%
25.49%
AVAX-USD
ADA-USD