PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVAX-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVAX-USD и ADA-USD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avalanche (AVAX-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
53.66%
135.86%
AVAX-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAX-USD:

0.18

ADA-USD:

2.10

Коэф-т Сортино

AVAX-USD:

0.98

ADA-USD:

2.76

Коэф-т Омега

AVAX-USD:

1.09

ADA-USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

AVAX-USD:

0.05

ADA-USD:

1.13

Коэф-т Мартина

AVAX-USD:

0.54

ADA-USD:

7.33

Индекс Язвы

AVAX-USD:

30.48%

ADA-USD:

23.75%

Дневная вол-ть

AVAX-USD:

78.43%

ADA-USD:

68.87%

Макс. просадка

AVAX-USD:

-93.48%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

AVAX-USD:

-71.03%

ADA-USD:

-68.86%

Доходность по периодам

С начала года, AVAX-USD показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью 55.54%.


AVAX-USD

С начала года

1.25%

1 месяц

-5.93%

6 месяцев

57.17%

1 год

-18.20%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

55.54%

1 месяц

-13.32%

6 месяцев

144.66%

1 год

55.61%

5 лет

93.89%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение AVAX-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.182.10
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.982.76
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.091.27
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком2.004.006.000.051.13
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.000.547.33
AVAX-USD
ADA-USD

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.18
2.10
AVAX-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и ADA-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-71.03%
-68.86%
AVAX-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и ADA-USD

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 34.68% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 29.84%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
34.68%
29.84%
AVAX-USD
ADA-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab