PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVAX-USD с ADA-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVAX-USD и ADA-USD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и ADA-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avalanche (AVAX-USD) и Cardano (ADA-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
193.17%
367.15%
AVAX-USD
ADA-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVAX-USD:

-0.45

ADA-USD:

0.82

Коэф-т Сортино

AVAX-USD:

-0.15

ADA-USD:

2.20

Коэф-т Омега

AVAX-USD:

0.99

ADA-USD:

1.23

Коэф-т Кальмара

AVAX-USD:

0.00

ADA-USD:

0.60

Коэф-т Мартина

AVAX-USD:

-1.31

ADA-USD:

4.34

Индекс Язвы

AVAX-USD:

34.01%

ADA-USD:

24.45%

Дневная вол-ть

AVAX-USD:

79.59%

ADA-USD:

94.77%

Макс. просадка

AVAX-USD:

-93.48%

ADA-USD:

-97.85%

Текущая просадка

AVAX-USD:

-86.54%

ADA-USD:

-78.10%

Доходность по периодам

С начала года, AVAX-USD показывает доходность -49.19%, что значительно ниже, чем у ADA-USD с доходностью -22.96%.


AVAX-USD

С начала года

-49.19%

1 месяц

-9.37%

6 месяцев

-26.45%

1 год

-60.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADA-USD

С начала года

-22.96%

1 месяц

-30.94%

6 месяцев

88.29%

1 год

13.79%

5 лет

82.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVAX-USD и ADA-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAX-USD
Ранг риск-скорректированной доходности AVAX-USD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVAX-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVAX-USD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
AVAX-USD: -0.45
ADA-USD: 0.82
Коэффициент Сортино AVAX-USD, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
AVAX-USD: -0.15
ADA-USD: 2.20
Коэффициент Омега AVAX-USD, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
AVAX-USD: 0.99
ADA-USD: 1.23
Коэффициент Кальмара AVAX-USD, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AVAX-USD: 0.00
ADA-USD: 0.60
Коэффициент Мартина AVAX-USD, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
AVAX-USD: -1.31
ADA-USD: 4.34

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа ADA-USD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и ADA-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.82
AVAX-USD
ADA-USD

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и ADA-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -93.48%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и ADA-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-86.54%
-78.10%
AVAX-USD
ADA-USD

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и ADA-USD

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 31.01% по сравнению с Cardano (ADA-USD) с волатильностью 24.93%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.01%
24.93%
AVAX-USD
ADA-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab