Сравнение AVAX-USD с ADA-USD
AVAX-USD (Avalanche) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -9.87%/yr vs -32.75%/yr for ADA-USD. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -47.15%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -51.52%.
AVAX-USD
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -52.97%
- С начала года
- -47.15%
- 1 год
- -71.35%
- 3 года*
- -23.29%
- 5 лет*
- -9.87%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -6.27%
- 6 месяцев
- -58.95%
- С начала года
- -51.52%
- 1 год
- -78.89%
- 3 года*
- -19.73%
- 5 лет*
- -32.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between AVAX-USD and ADA-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between AVAX-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
ADA-USD
Сравнение AVAX-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAX-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.80 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.33 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и ADA-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -97.85% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.27% | -85.07% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.29% | -88.33% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -95.16% | -0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.20% | -94.56% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.57% | -77.73% | +7.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.98% | 52.99% | -7.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Avalanche (AVAX-USD) составляет 18.10%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.73%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.10% | 20.73% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 52.00% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.97% | 64.40% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.57% | 74.63% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.22% | 102.84% | -6.62% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and ADA-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.73%) compared to AVAX-USD (18.10%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.65% vs ADA-USD's -97.85%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор