Сравнение ETH-USD с THETA-USD
ETH-USD (Ethereum) and THETA-USD (THETA) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.64%/yr vs -56.23%/yr for THETA-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и THETA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETH-USD показывает доходность -43.98%, а THETA-USD немного выше – -42.82%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и THETA-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and THETA-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between ETH-USD and THETA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
THETA-USD
Сравнение ETH-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.94 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.34 | +0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.89 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.56 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.02 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и THETA-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что меньше максимальной просадки THETA-USD в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и THETA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -99.00% | +4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -85.35% | +17.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -95.85% | +28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -98.49% | +19.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -98.94% | +33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -71.56% | +20.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 63.74% | -19.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и THETA-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 16.88%, в то время как у THETA (THETA-USD) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THETA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 20.05% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 56.68% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 74.76% | -18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 83.45% | -23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 104.24% | -26.20% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and THETA-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (20.05%) compared to ETH-USD (16.88%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs THETA-USD's -99.00%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и THETA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор