Сравнение SOL-USD с BTC-USD
SOL-USD (Solana) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 22.96%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -39.70%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
SOL-USD
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.25%
- 6 месяцев
- -48.19%
- С начала года
- -39.70%
- 1 год
- -57.36%
- 3 года*
- 43.19%
- 5 лет*
- 22.96%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and BTC-USD is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.61 |
Over the past year, SOL-USD and BTC-USD have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
BTC-USD
Сравнение SOL-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.88 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | -1.41 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и BTC-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -85.30% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -53.08% | -21.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -53.08% | -23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -76.67% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.36% | -48.79% | -22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.72% | -42.59% | -9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.23% | 29.41% | +13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и BTC-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 9.63% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.62% | 34.90% | +12.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.34% | 35.73% | +23.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.21% | 43.96% | +37.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.22% | 56.33% | +42.89% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and BTC-USD have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (15.01%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs BTC-USD's -85.30%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор