PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SOL-USD с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SOL-USD и BTC-USD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SOL-USD и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Solana (SOL-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,208.99%
617.99%
SOL-USD
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SOL-USD:

-0.50

BTC-USD:

0.76

Коэф-т Сортино

SOL-USD:

-0.33

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

SOL-USD:

0.97

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

SOL-USD:

0.04

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

SOL-USD:

-1.72

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

SOL-USD:

26.12%

BTC-USD:

11.11%

Дневная вол-ть

SOL-USD:

73.52%

BTC-USD:

42.54%

Макс. просадка

SOL-USD:

-96.27%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

SOL-USD:

-55.03%

BTC-USD:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, SOL-USD показывает доходность -37.78%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.71%.


SOL-USD

С начала года

-37.78%

1 месяц

-17.08%

6 месяцев

-16.12%

1 год

-35.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

-11.71%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

36.04%

1 год

26.03%

5 лет

65.06%

10 лет

77.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SOL-USD и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SOL-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SOL-USD, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.00
SOL-USD: -0.50
BTC-USD: 0.76
Коэффициент Сортино SOL-USD, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SOL-USD: -0.33
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега SOL-USD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.30
SOL-USD: 0.97
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SOL-USD: 0.04
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина SOL-USD, с текущим значением в -1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
SOL-USD: -1.72
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа SOL-USD на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOL-USD и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.50
0.76
SOL-USD
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок SOL-USD и BTC-USD

Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-55.03%
-22.29%
SOL-USD
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности SOL-USD и BTC-USD

Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 24.41% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
15.22%
SOL-USD
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab