Сравнение SOL-USD с BTC-USD
SOL-USD (Solana) and BTC-USD (Bitcoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 17.85%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -45.67%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и BTC-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and BTC-USD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.61 |
Over the past year, SOL-USD and BTC-USD have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.61, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
BTC-USD
Сравнение SOL-USD c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.84 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.85 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.45 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и BTC-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -85.30% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -52.23% | -22.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -52.23% | -24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -76.67% | -19.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.19% | -52.23% | -21.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.54% | -42.42% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.59% | 31.57% | +17.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и BTC-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 19.10% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.10% | 12.44% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.04% | 34.75% | +12.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.50% | 35.63% | +23.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.59% | 44.15% | +37.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.61% | 56.40% | +43.21% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and BTC-USD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (19.10%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs BTC-USD's -85.30%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор