Сравнение THETA-USD с BNB-USD
THETA-USD (THETA) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -50.05%/yr vs 14.40%/yr for BNB-USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -48.52%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -33.63%.
THETA-USD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
BNB-USD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -37.91%
- С начала года
- -33.63%
- 1 год
- -24.28%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.15%
Сравнение доходности по годам THETA-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and BNB-USD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between THETA-USD and BNB-USD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
BNB-USD
Сравнение THETA-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.42 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.62 | -0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и BNB-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -79.74% | -19.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.02% | -58.25% | -28.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -58.25% | -38.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.62% | -69.89% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.05% | -56.16% | -42.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.91% | -38.91% | -33.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 29.47% | +23.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и BNB-USD
THETA (THETA-USD) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 7.83% | +8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 34.47% | +18.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 44.53% | +27.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 49.10% | +33.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.80% | 79.64% | +24.16% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and BNB-USD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (16.72%) compared to BNB-USD (7.83%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.11% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор