Сравнение SOL-USD с BNB-USD
SOL-USD (Solana) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 9.25%/yr vs 9.67%/yr for BNB-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -47.43%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -30.99%.
SOL-USD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -29.74%
- С начала года
- -47.43%
- 6 месяцев
- -50.92%
- 1 год
- -57.11%
- 3 года*
- 55.50%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- —
BNB-USD
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -30.99%
- 6 месяцев
- -33.59%
- 1 год
- -8.63%
- 3 года*
- 31.73%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SOL-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and BNB-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, SOL-USD and BNB-USD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
BNB-USD
Сравнение SOL-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SOL-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.15 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.25 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SOL-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.16 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.16 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.98 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и BNB-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -79.74% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -56.24% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.27% | -56.24% | -20.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -69.89% | -26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.03% | -54.42% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.39% | -38.68% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.53% | 41.58% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и BNB-USD
Solana (SOL-USD) и BNB (BNB-USD) имеют волатильность 16.77% и 17.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.77% | 17.17% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 34.59% | +11.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.20% | 44.36% | +15.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.48% | 50.57% | +31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.82% | 80.12% | +19.70% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and BNB-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNB-USD has higher volatility (17.17%) compared to SOL-USD (16.77%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор