Сравнение SOL-USD с BNB-USD
SOL-USD (Solana) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.94%/yr vs 14.40%/yr for BNB-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -37.28%, что значительно ниже, чем у BNB-USD с доходностью -33.63%.
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
BNB-USD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -37.91%
- С начала года
- -33.63%
- 1 год
- -24.28%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.15%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and BNB-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.58 |
Over the past year, SOL-USD and BNB-USD have become more correlated (0.79) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
BNB-USD
Сравнение SOL-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.96 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.42 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -0.62 | -0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и BNB-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -79.74% | -16.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -58.25% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -58.25% | -18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -69.89% | -26.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -56.16% | -14.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -38.91% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 29.47% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и BNB-USD
Solana (SOL-USD) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 7.83% | +6.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.47% | 34.47% | +13.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.38% | 44.53% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.14% | 49.10% | +32.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.16% | 79.64% | +19.52% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and BNB-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (13.99%) compared to BNB-USD (7.83%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор