Сравнение HBAR-USD с AVAX-USD
HBAR-USD (HederaHashgraph) and AVAX-USD (Avalanche) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -18.13%/yr vs -15.55%/yr for AVAX-USD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и AVAX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -24.44%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью -46.26%.
HBAR-USD
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- -13.62%
- С начала года
- -24.44%
- 6 месяцев
- -40.35%
- 1 год
- -52.64%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- -18.13%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -33.63%
- С начала года
- -46.26%
- 6 месяцев
- -51.58%
- 1 год
- -68.61%
- 3 года*
- -21.68%
- 5 лет*
- -15.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и AVAX-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -24.44% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | -22.77% |
AVAX-USD Avalanche | -46.26% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -35.96% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and AVAX-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between HBAR-USD and AVAX-USD shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
AVAX-USD
Сравнение HBAR-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBAR-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.86 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -0.84 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -1.25 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBAR-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | -0.86 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.15 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.05 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.79%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -95.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и AVAX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.79% | -95.11% | +2.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.25% | -81.22% | +7.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.18% | -89.11% | +9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -95.11% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.14% | -95.11% | +10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -70.16% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.97% | 61.70% | -10.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и AVAX-USD
Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 17.27%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 18.22%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.27% | 18.22% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.76% | 48.24% | -4.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.39% | 65.97% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.23% | 84.43% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.75% | 96.87% | +8.88% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and AVAX-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (18.22%) compared to HBAR-USD (17.27%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -92.79% vs AVAX-USD's -95.11%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и AVAX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор