Сравнение ETH-USD с AAVE-USD
ETH-USD (Ethereum) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -8.64%/yr vs -28.78%/yr for AAVE-USD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.98%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -57.40%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -28.55%
- С начала года
- -43.98%
- 6 месяцев
- -46.81%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -3.34%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 61.34%
AAVE-USD
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -35.16%
- С начала года
- -57.40%
- 6 месяцев
- -67.57%
- 1 год
- -75.55%
- 3 года*
- 1.14%
- 5 лет*
- -28.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and AAVE-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between ETH-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
AAVE-USD
Сравнение ETH-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETH-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.91 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.48 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETH-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.89 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.03 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -92.10% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -82.96% | +15.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -84.08% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -88.40% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.60% | -90.12% | +24.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -68.47% | +17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.58% | 53.86% | -9.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 16.88%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 20.11%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 20.11% | -3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.80% | 57.89% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.55% | 70.49% | -13.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.65% | 83.09% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.04% | 3,552.01% | -3,473.97% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (20.11%) compared to ETH-USD (16.88%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs AAVE-USD's -92.10%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор