Сравнение ETH-USD с AAVE-USD
ETH-USD (Ethereum) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ETH-USD returned -0.85%/yr vs -18.93%/yr for AAVE-USD. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -35.51%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -37.71%.
ETH-USD
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 10.05%
- 6 месяцев
- -39.98%
- С начала года
- -35.51%
- 1 год
- -49.10%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- -0.85%
- 10 лет*
- 62.58%
- Всё время*
- 80.34%
AAVE-USD
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.57%
- 6 месяцев
- -44.58%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- -72.02%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.96%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between ETH-USD and AAVE-USD is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between ETH-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
ETH-USD
AAVE-USD
Сравнение ETH-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.86 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.87 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.26 | +0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -92.10% | -1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -82.96% | +15.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | -84.08% | +16.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -88.40% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.40% | -85.55% | +25.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -68.80% | +17.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.69% | 45.64% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 13.43%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.43% | 24.46% | -11.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.67% | 59.05% | -12.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.96% | 70.50% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.71% | 81.96% | -23.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.77% | 3,515.77% | -3,439.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.46%) compared to ETH-USD (13.43%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs AAVE-USD's -92.10%.
ETH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор