Сравнение DOGE-USD с ADA-USD
DOGE-USD (Dogecoin) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOGE-USD returned -24.40%/yr vs -36.58%/yr for ADA-USD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DOGE-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOGE-USD показывает доходность -27.62%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.83%.
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOGE-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between DOGE-USD and ADA-USD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.67 |
Over the past year, DOGE-USD and ADA-USD have become more correlated (0.89) than their long-term average of 0.67, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOGE-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
DOGE-USD
ADA-USD
Сравнение DOGE-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dogecoin (DOGE-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOGE-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.90 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.41 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOGE-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок DOGE-USD и ADA-USD
Максимальная просадка DOGE-USD за все время составила -92.29%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOGE-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOGE-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.29% | -97.85% | +5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.87% | -83.69% | +11.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.55% | -87.24% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.48% | -94.72% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.61% | -94.37% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.13% | -77.55% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.87% | 60.06% | -6.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOGE-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Dogecoin (DOGE-USD) составляет 15.80%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что DOGE-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOGE-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 21.37% | -5.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.02% | 53.29% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.90% | 64.03% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.98% | 74.95% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 761.02% | 102.97% | +658.05% |
Часто задаваемые вопросы
DOGE-USD and ADA-USD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, DOGE-USD dropped -92.29% vs ADA-USD's -97.85%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOGE-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор