Сравнение SOL-USD с THETA-USD
SOL-USD (Solana) and THETA-USD (THETA) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SOL-USD returned 23.94%/yr vs -50.05%/yr for THETA-USD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SOL-USD и THETA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOL-USD показывает доходность -37.28%, что значительно выше, чем у THETA-USD с доходностью -48.52%.
SOL-USD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 6.73%
- 6 месяцев
- -41.47%
- С начала года
- -37.28%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- 45.16%
- 5 лет*
- 23.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 106.21%
THETA-USD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
Сравнение доходности по годам SOL-USD и THETA-USD
Correlation
The correlation between SOL-USD and THETA-USD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.55 |
The correlation between SOL-USD and THETA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOL-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
SOL-USD
THETA-USD
Сравнение SOL-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Solana (SOL-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOL-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.75 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.99 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | -1.29 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOL-USD и THETA-USD
Максимальная просадка SOL-USD за все время составила -96.27%, примерно равная максимальной просадке THETA-USD в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOL-USD и THETA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOL-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.27% | -99.11% | +2.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.89% | -87.02% | +12.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.28% | -96.33% | +20.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.27% | -98.62% | +2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.20% | -99.05% | +28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.74% | -71.91% | +20.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.56% | 52.90% | -13.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOL-USD и THETA-USD
Текущая волатильность для Solana (SOL-USD) составляет 13.99%, в то время как у THETA (THETA-USD) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что SOL-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THETA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOL-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 16.72% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.47% | 52.58% | -5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.38% | 72.48% | -13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.14% | 82.33% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 99.16% | 103.80% | -4.64% |
Часто задаваемые вопросы
SOL-USD and THETA-USD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (16.72%) compared to SOL-USD (13.99%). In terms of maximum drawdown, SOL-USD dropped -96.27% vs THETA-USD's -99.11%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOL-USD и THETA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор