Сравнение BCH-USD с SHIB-USD
BCH-USD (Bitcoin Cash) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BCH-USD returned -12.52%/yr vs -9.50%/yr for SHIB-USD. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BCH-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCH-USD показывает доходность -63.12%, что значительно ниже, чем у SHIB-USD с доходностью -38.32%.
BCH-USD
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- -62.16%
- С начала года
- -63.12%
- 1 год
- -59.72%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.76%
SHIB-USD
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -47.72%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- -72.62%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.67%
Сравнение доходности по годам BCH-USD и SHIB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCH-USD Bitcoin Cash | -63.12% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | -50.35% |
SHIB-USD Shiba Inu | -38.32% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
Correlation
The correlation between BCH-USD and SHIB-USD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.61 |
The correlation between BCH-USD and SHIB-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCH-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
BCH-USD
SHIB-USD
Сравнение BCH-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Cash (BCH-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCH-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.79 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.99 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.88 | -1.42 | -0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCH-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка BCH-USD за все время составила -97.96%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCH-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCH-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.96% | -94.93% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.92% | -73.47% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.60% | -88.58% | +15.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.64% | -94.93% | +6.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.11% | -94.76% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.17% | -80.41% | -5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.98% | 36.47% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCH-USD и SHIB-USD
Bitcoin Cash (BCH-USD) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что BCH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCH-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 10.00% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.12% | 40.98% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.69% | 54.12% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.67% | 93.23% | -23.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 97.46% | 206.83% | -109.37% |
Часто задаваемые вопросы
BCH-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCH-USD has higher volatility (14.67%) compared to SHIB-USD (10.00%). In terms of maximum drawdown, BCH-USD dropped -97.96% vs SHIB-USD's -94.93%.
BCH-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCH-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор