PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVAX-USD с HBAR-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVAX-USD и HBAR-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avalanche (AVAX-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -24.44%.


AVAX-USD

1 день
-2.94%
1 месяц
-33.63%
С начала года
-46.26%
6 месяцев
-51.58%
1 год
-68.61%
3 года*
-21.68%
5 лет*
-15.55%
10 лет*

HBAR-USD

1 день
-2.10%
1 месяц
-13.62%
С начала года
-24.44%
6 месяцев
-40.35%
1 год
-52.64%
3 года*
18.30%
5 лет*
-18.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVAX-USD и HBAR-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
AVAX-USD
Avalanche
-46.26%-65.48%-7.43%253.44%-90.05%3,388.95%-35.96%
HBAR-USD
HederaHashgraph
-24.44%-60.44%212.23%135.51%-87.44%812.76%-22.77%

Correlation

The correlation between AVAX-USD and HBAR-USD is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2020 г.

0.65

The correlation between AVAX-USD and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avalanche

HederaHashgraph

Доходность на риск

AVAX-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVAX-USD
Ранг доходности на риск AVAX-USD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAX-USD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAX-USD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAX-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAX-USD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAX-USD: 4747
Ранг коэф-та Мартина

HBAR-USD
Ранг доходности на риск HBAR-USD: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVAX-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVAX-USDHBAR-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.72

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-1.03

-0.22

AVAX-USD vs. HBAR-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVAX-USD на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBAR-USD равному -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVAX-USD и HBAR-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVAX-USDHBAR-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

-0.67

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

-0.18

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

-0.01

+0.06

Просадки

Сравнение просадок AVAX-USD и HBAR-USD

Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.11%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и HBAR-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVAX-USDHBAR-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-92.79%

-2.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.22%

-73.25%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-89.11%

-79.18%

-9.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.11%

-92.79%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-84.14%

-10.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.16%

-67.04%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.70%

50.97%

+10.73%

Волатильность

Сравнение волатильности AVAX-USD и HBAR-USD

Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 17.27%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVAX-USDHBAR-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

17.27%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.24%

43.76%

+4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.97%

65.39%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.43%

85.23%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.87%

105.75%

-8.88%

Часто задаваемые вопросы


AVAX-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVAX-USD has higher volatility (18.22%) compared to HBAR-USD (17.27%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.11% vs HBAR-USD's -92.79%.

HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и HBAR-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор