Сравнение AVAX-USD с HBAR-USD
AVAX-USD (Avalanche) and HBAR-USD (HederaHashgraph) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AVAX-USD returned -8.70%/yr vs -16.90%/yr for HBAR-USD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVAX-USD и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVAX-USD показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у HBAR-USD с доходностью -36.90%.
AVAX-USD
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -48.03%
- С начала года
- -46.26%
- 1 год
- -73.61%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -8.70%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.16%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -16.91%
- 6 месяцев
- -39.53%
- С начала года
- -36.90%
- 1 год
- -75.28%
- 3 года*
- 6.54%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.43%
Сравнение доходности по годам AVAX-USD и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX-USD Avalanche | -46.26% | -65.48% | -7.43% | 253.44% | -90.05% | 3,388.95% | -32.04% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -36.90% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | -25.30% |
Correlation
The correlation between AVAX-USD and HBAR-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between AVAX-USD and HBAR-USD shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVAX-USD vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
AVAX-USD
HBAR-USD
Сравнение AVAX-USD c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avalanche (AVAX-USD) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVAX-USD | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.79 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.97 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.32 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVAX-USD и HBAR-USD
Максимальная просадка AVAX-USD за все время составила -95.65%, примерно равная максимальной просадке HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVAX-USD и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVAX-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.65% | -97.58% | +1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.27% | -77.42% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -90.29% | -82.42% | -7.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.65% | -92.79% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -86.76% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.62% | -74.67% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.31% | 45.53% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVAX-USD и HBAR-USD
Avalanche (AVAX-USD) имеет более высокую волатильность в 14.15% по сравнению с HederaHashgraph (HBAR-USD) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что AVAX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVAX-USD | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.15% | 12.68% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.71% | 40.17% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.73% | 58.08% | +6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.53% | 84.51% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.13% | 107.86% | -11.73% |
Часто задаваемые вопросы
AVAX-USD and HBAR-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAX-USD has higher volatility (14.15%) compared to HBAR-USD (12.68%). In terms of maximum drawdown, AVAX-USD dropped -95.65% vs HBAR-USD's -97.58%.
AVAX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVAX-USD и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор