Сравнение BTC-USD с ADA-USD
BTC-USD (Bitcoin) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs -36.58%/yr for ADA-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.83%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and ADA-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between BTC-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ADA-USD
Сравнение BTC-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.90 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.41 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.97 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.41 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.17 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ADA-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -97.85% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -83.69% | +32.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -87.24% | +36.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -94.72% | +18.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -94.37% | +44.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -77.55% | +35.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 60.06% | -25.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.59%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 21.37% | -9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 53.29% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 64.03% | -28.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 74.95% | -30.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 102.97% | -46.26% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ADA-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ADA-USD's -97.85%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор