Сравнение BTC-USD с ADA-USD
BTC-USD (Bitcoin) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 15.31%/yr vs -31.96%/yr for ADA-USD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -25.13%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -48.72%.
BTC-USD
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- -29.23%
- С начала года
- -25.13%
- 1 год
- -44.16%
- 3 года*
- 29.87%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 58.50%
- Всё время*
- 89.00%
ADA-USD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- -53.88%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- -80.11%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -31.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам BTC-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and ADA-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.71 |
The correlation between BTC-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
ADA-USD
Сравнение BTC-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTC-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.94 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.34 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и ADA-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -97.85% | +12.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -85.07% | +31.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.08% | -88.33% | +35.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -95.16% | +18.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.48% | -94.25% | +46.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.61% | -77.75% | +35.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.88% | 51.03% | -23.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 9.37%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.37% | 20.98% | -11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.93% | 52.04% | -17.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.76% | 64.17% | -28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.93% | 74.60% | -30.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.33% | 102.79% | -46.46% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and ADA-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.98%) compared to BTC-USD (9.37%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs ADA-USD's -97.85%.
BTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор