Сравнение LINK-USD с DOGE-USD
LINK-USD (ChainLink) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -21.09%/yr vs -24.40%/yr for DOGE-USD. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -35.75%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
LINK-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- -35.75%
- 6 месяцев
- -43.13%
- 1 год
- -43.00%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- -21.09%
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LINK-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and DOGE-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2017 г. | 0.56 |
Over the past year, LINK-USD and DOGE-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
DOGE-USD
Сравнение LINK-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ChainLink (LINK-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LINK-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.75 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.11 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LINK-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.12 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, примерно равная максимальной просадке DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -92.29% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -71.87% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.83% | -82.55% | +7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -84.48% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.05% | -87.61% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.40% | -75.13% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 53.87% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и DOGE-USD
ChainLink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 16.70% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.70% | 15.80% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.42% | 49.02% | -3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.43% | 65.90% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.57% | 78.98% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.85% | 761.02% | -660.17% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (16.70%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs DOGE-USD's -92.29%.
LINK-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор