PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с AVAX-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и AVAX-USD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и AVAX-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
151.75%
60.35%
ADA-USD
AVAX-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

1.80

AVAX-USD:

0.02

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.52

AVAX-USD:

0.74

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.25

AVAX-USD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

0.94

AVAX-USD:

0.00

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

6.41

AVAX-USD:

0.05

Индекс Язвы

ADA-USD:

23.58%

AVAX-USD:

30.32%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

68.96%

AVAX-USD:

78.33%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

AVAX-USD:

-93.48%

Текущая просадка

ADA-USD:

-67.96%

AVAX-USD:

-70.45%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность 60.05%, что значительно выше, чем у AVAX-USD с доходностью 3.30%.


ADA-USD

С начала года

60.05%

1 месяц

18.83%

6 месяцев

152.89%

1 год

49.39%

5 лет

94.16%

10 лет

N/A

AVAX-USD

С начала года

3.30%

1 месяц

18.55%

6 месяцев

45.05%

1 год

-13.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADA-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.800.02
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.520.74
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.251.07
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.000.940.00
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 6.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.410.05
ADA-USD
AVAX-USD

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа AVAX-USD равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и AVAX-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.80
0.02
ADA-USD
AVAX-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и AVAX-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и AVAX-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-67.96%
-70.45%
ADA-USD
AVAX-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и AVAX-USD

Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 36.31%, в то время как у Avalanche (AVAX-USD) волатильность равна 38.89%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.31%
38.89%
ADA-USD
AVAX-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab