Сравнение ADA-USD с AVAX-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cardano (ADA-USD) и Avalanche (AVAX-USD).
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и AVAX-USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADA-USD и AVAX-USD
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ADA-USD показывает доходность -28.06%, а AVAX-USD немного ниже – -28.62%.
ADA-USD
- 1 день
- -3.58%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -28.06%
- 6 месяцев
- -72.51%
- 1 год
- -62.58%
- 3 года*
- -14.79%
- 5 лет*
- -27.11%
- 10 лет*
- —
AVAX-USD
- 1 день
- -3.83%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -28.62%
- 6 месяцев
- -71.67%
- 1 год
- -51.20%
- 3 года*
- -19.94%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. AVAX-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
AVAX-USD
Сравнение ADA-USD c AVAX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Avalanche (AVAX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | AVAX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | -0.60 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.58 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.10 | -1.00 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.42 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.79 | -0.60 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.19 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.09 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ADA-USD и AVAX-USD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и AVAX-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке AVAX-USD в -93.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и AVAX-USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADA-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -93.88% | -3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.08% | -76.48% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.93% | -93.88% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.93% | -93.51% | +1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.24% | -69.39% | -7.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.64% | 53.51% | -2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и AVAX-USD
Cardano (ADA-USD) и Avalanche (AVAX-USD) имеют волатильность 16.88% и 16.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | AVAX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.88% | 16.79% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.15% | 62.21% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.36% | 71.10% | -4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 89.20% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.79% | 98.08% | +5.71% |