Сравнение THETA-USD с AAVE-USD
THETA-USD (THETA) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -50.05%/yr vs -18.93%/yr for AAVE-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -48.52%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью -37.71%.
THETA-USD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
AAVE-USD
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.57%
- 6 месяцев
- -44.58%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- -72.02%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.96%
Сравнение доходности по годам THETA-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and AAVE-USD is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between THETA-USD and AAVE-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
AAVE-USD
Сравнение THETA-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.86 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.87 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.26 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.11%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -92.10% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.02% | -82.96% | -4.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -84.08% | -12.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.62% | -88.40% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.05% | -85.55% | -13.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.91% | -68.80% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 45.64% | +7.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для THETA (THETA-USD) составляет 16.72%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.46%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 24.46% | -7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 59.05% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 70.50% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 81.96% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.80% | 3,515.77% | -3,411.97% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.46%) compared to THETA-USD (16.72%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.11% vs AAVE-USD's -92.10%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор