PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HBAR-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HBAR-USD и SOL-USD составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности HBAR-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
252.22%
3,350.31%
HBAR-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HBAR-USD:

1.76

SOL-USD:

-0.49

Коэф-т Сортино

HBAR-USD:

3.32

SOL-USD:

-0.30

Коэф-т Омега

HBAR-USD:

1.30

SOL-USD:

0.97

Коэф-т Кальмара

HBAR-USD:

1.79

SOL-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

HBAR-USD:

8.92

SOL-USD:

-1.66

Индекс Язвы

HBAR-USD:

28.73%

SOL-USD:

26.56%

Дневная вол-ть

HBAR-USD:

123.41%

SOL-USD:

73.45%

Макс. просадка

HBAR-USD:

-92.80%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

HBAR-USD:

-67.56%

SOL-USD:

-53.11%

Доходность по периодам

С начала года, HBAR-USD показывает доходность -38.84%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -35.12%.


HBAR-USD

С начала года

-38.84%

1 месяц

-34.09%

6 месяцев

199.98%

1 год

56.11%

5 лет

38.11%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-35.12%

1 месяц

-16.05%

6 месяцев

-14.24%

1 год

-33.25%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HBAR-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HBAR-USD
Ранг риск-скорректированной доходности HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBAR-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HBAR-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HBAR-USD, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
HBAR-USD: 1.76
SOL-USD: -0.49
Коэффициент Сортино HBAR-USD, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HBAR-USD: 3.32
SOL-USD: -0.30
Коэффициент Омега HBAR-USD, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
HBAR-USD: 1.30
SOL-USD: 0.97
Коэффициент Кальмара HBAR-USD, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HBAR-USD: 1.79
SOL-USD: 0.04
Коэффициент Мартина HBAR-USD, с текущим значением в 8.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
HBAR-USD: 8.92
SOL-USD: -1.66

Показатель коэффициента Шарпа HBAR-USD на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HBAR-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.76
-0.49
HBAR-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок HBAR-USD и SOL-USD

Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -92.80%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-67.56%
-53.11%
HBAR-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности HBAR-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для HederaHashgraph (HBAR-USD) составляет 21.58%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 24.82%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.58%
24.82%
HBAR-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab