Сравнение DOT-USD с DOGE-USD
DOT-USD (Polkadot) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOT-USD returned -42.49%/yr vs -17.63%/yr for DOGE-USD. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -53.61%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -38.39%.
DOT-USD
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -14.37%
- 6 месяцев
- -59.11%
- С начала года
- -53.61%
- 1 год
- -81.51%
- 3 года*
- -46.16%
- 5 лет*
- -42.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -48.34%
DOGE-USD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -13.60%
- 6 месяцев
- -44.04%
- С начала года
- -38.39%
- 1 год
- -73.62%
- 3 года*
- -0.46%
- 5 лет*
- -17.63%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 105.54%
Сравнение доходности по годам DOT-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and DOGE-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.24 |
Over the past year, DOT-USD and DOGE-USD have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
DOGE-USD
Сравнение DOT-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOT-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.98 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.36 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -92.29% | -6.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.23% | -75.16% | -7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.00% | -84.60% | -8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -84.60% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.46% | -89.45% | -9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.42% | -75.28% | -6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.10% | 39.95% | +13.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и DOGE-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 13.34% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.34% | 10.75% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.15% | 44.61% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.21% | 63.38% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.44% | 76.65% | -5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.24% | 756.12% | -683.88% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (13.34%) compared to DOGE-USD (10.75%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.50% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.96 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор