Сравнение DOT-USD с DOGE-USD
DOT-USD (Polkadot) and DOGE-USD (Dogecoin) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -40.48%/yr vs 6.88%/yr for DOGE-USD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и DOGE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.67%, что значительно ниже, чем у DOGE-USD с доходностью -27.62%.
DOT-USD
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -29.20%
- С начала года
- -46.67%
- 6 месяцев
- -55.26%
- 1 год
- -76.33%
- 3 года*
- -40.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOGE-USD
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -21.95%
- С начала года
- -27.62%
- 6 месяцев
- -40.49%
- 1 год
- -53.93%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -24.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и DOGE-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and DOGE-USD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.23 |
Over the past year, DOT-USD and DOGE-USD have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.23, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. DOGE-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
DOGE-USD
Сравнение DOT-USD c DOGE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Dogecoin (DOGE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | DOGE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.92 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.75 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.11 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.12 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и DOGE-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки DOGE-USD в -92.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и DOGE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -92.29% | -5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.31% | -71.87% | -7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.85% | -82.55% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.23% | -87.61% | -10.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.97% | -75.13% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.22% | 53.87% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и DOGE-USD
Polkadot (DOT-USD) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с Dogecoin (DOGE-USD) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | DOGE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 15.80% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.88% | 49.02% | +9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | 65.90% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.85% | 78.98% | -6.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.85% | 761.02% | -688.17% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and DOGE-USD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DOT-USD has higher volatility (16.83%) compared to DOGE-USD (15.80%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.25% vs DOGE-USD's -92.29%.
DOGE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и DOGE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор