Сравнение LINK-USD с BNB-USD
LINK-USD (Chainlink) and BNB-USD (BNB) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, LINK-USD returned -10.87%/yr vs 14.40%/yr for BNB-USD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LINK-USD и BNB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LINK-USD показывает доходность -29.37%, что значительно выше, чем у BNB-USD с доходностью -33.63%.
LINK-USD
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 7.83%
- 6 месяцев
- -33.17%
- С начала года
- -29.37%
- 1 год
- -55.39%
- 3 года*
- 1.92%
- 5 лет*
- -10.87%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 57.41%
BNB-USD
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.44%
- 6 месяцев
- -37.91%
- С начала года
- -33.63%
- 1 год
- -24.28%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 14.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 91.15%
Сравнение доходности по годам LINK-USD и BNB-USD
Correlation
The correlation between LINK-USD and BNB-USD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2017 г. | 0.57 |
Over the past year, LINK-USD and BNB-USD have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LINK-USD vs. BNB-USD — Ранг доходности на риск
LINK-USD
BNB-USD
Сравнение LINK-USD c BNB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chainlink (LINK-USD) и BNB (BNB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LINK-USD | BNB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.96 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.42 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.62 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LINK-USD и BNB-USD
Максимальная просадка LINK-USD за все время составила -90.19%, что больше максимальной просадки BNB-USD в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LINK-USD и BNB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LINK-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.19% | -79.74% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.15% | -58.25% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.42% | -58.25% | -17.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.26% | -69.89% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.56% | -56.16% | -27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.70% | -38.91% | -21.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.24% | 29.47% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности LINK-USD и BNB-USD
Chainlink (LINK-USD) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с BNB (BNB-USD) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что LINK-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LINK-USD | BNB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 7.83% | +5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.57% | 34.47% | +10.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.39% | 44.53% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.29% | 49.10% | +25.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.40% | 79.64% | +20.76% |
Часто задаваемые вопросы
LINK-USD and BNB-USD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINK-USD has higher volatility (12.90%) compared to BNB-USD (7.83%). In terms of maximum drawdown, LINK-USD dropped -90.19% vs BNB-USD's -79.74%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LINK-USD и BNB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор