PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и SOL-USD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
130.45%
54.62%
ADA-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

0.96

SOL-USD:

0.36

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

1.80

SOL-USD:

1.08

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.18

SOL-USD:

1.10

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

0.42

SOL-USD:

0.17

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

3.47

SOL-USD:

1.58

Индекс Язвы

ADA-USD:

23.58%

SOL-USD:

18.09%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

68.72%

SOL-USD:

70.49%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

ADA-USD:

-70.17%

SOL-USD:

-20.30%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность 49.02%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью 103.32%.


ADA-USD

С начала года

49.02%

1 месяц

19.72%

6 месяцев

130.45%

1 год

50.26%

5 лет

92.77%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

103.32%

1 месяц

-13.93%

6 месяцев

52.19%

1 год

182.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ADA-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.000.960.37
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.801.10
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.181.10
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.420.18
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.003.471.71
ADA-USD
SOL-USD

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
0.37
ADA-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и SOL-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-70.17%
-20.30%
ADA-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и SOL-USD

Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 36.46% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 20.87%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
36.46%
20.87%
ADA-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab