PortfoliosLab logo
Сравнение ADA-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и SOL-USD составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
505.08%
4,147.39%
ADA-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

1.44

SOL-USD:

0.08

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.72

SOL-USD:

0.80

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.29

SOL-USD:

1.08

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

1.25

SOL-USD:

0.02

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

7.00

SOL-USD:

0.26

Индекс Язвы

ADA-USD:

26.96%

SOL-USD:

27.83%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.89%

SOL-USD:

73.76%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

ADA-USD:

-76.50%

SOL-USD:

-42.28%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -17.33%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -20.14%.


ADA-USD

С начала года

-17.33%

1 месяц

-6.39%

6 месяцев

101.43%

1 год

46.88%

5 лет

75.13%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-20.14%

1 месяц

5.10%

6 месяцев

-14.68%

1 год

2.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 1.44
SOL-USD: 0.08
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ADA-USD: 2.72
SOL-USD: 0.80
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.29
SOL-USD: 1.08
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
ADA-USD: 1.25
SOL-USD: 0.02
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 7.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 7.00
SOL-USD: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.44
0.08
ADA-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и SOL-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.50%
-42.28%
ADA-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и SOL-USD

Текущая волатильность для Cardano (ADA-USD) составляет 25.31%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 28.19%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.31%
28.19%
ADA-USD
SOL-USD