Сравнение ADA-USD с SOL-USD
ADA-USD (Cardano) and SOL-USD (Solana) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, ADA-USD returned -37.38%/yr vs 8.85%/yr for SOL-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ADA-USD и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADA-USD показывает доходность -51.46%, что значительно ниже, чем у SOL-USD с доходностью -48.05%.
ADA-USD
- 1 день
- -10.02%
- 1 месяц
- -39.43%
- С начала года
- -51.46%
- 6 месяцев
- -61.14%
- 1 год
- -74.19%
- 3 года*
- -22.94%
- 5 лет*
- -37.38%
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -6.02%
- 1 месяц
- -27.48%
- С начала года
- -48.05%
- 6 месяцев
- -51.51%
- 1 год
- -55.22%
- 3 года*
- 46.91%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ADA-USD и SOL-USD
Correlation
The correlation between ADA-USD and SOL-USD is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2020 г. | 0.63 |
Over the past year, ADA-USD and SOL-USD have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.63, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADA-USD vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
ADA-USD
SOL-USD
Сравнение ADA-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADA-USD | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.75 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | -1.22 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADA-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.97 | -0.77 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.09 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.82 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок ADA-USD и SOL-USD
Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADA-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.85% | -96.27% | -1.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.19% | -73.89% | -9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.85% | -75.32% | -11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.55% | -96.27% | +1.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.55% | -75.32% | -19.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.53% | -51.36% | -26.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.40% | 51.93% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADA-USD и SOL-USD
Cardano (ADA-USD) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Solana (SOL-USD) с волатильностью 15.17%. Это указывает на то, что ADA-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADA-USD | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 15.17% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.51% | 45.73% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 60.01% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.91% | 82.59% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.99% | 99.84% | +3.15% |
Часто задаваемые вопросы
ADA-USD and SOL-USD have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (19.22%) compared to SOL-USD (15.17%). In terms of maximum drawdown, ADA-USD dropped -97.85% vs SOL-USD's -96.27%.
SOL-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADA-USD и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор