PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ADA-USD с SOL-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ADA-USD и SOL-USD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADA-USD и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cardano (ADA-USD) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
463.87%
3,189.42%
ADA-USD
SOL-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADA-USD:

0.82

SOL-USD:

-0.47

Коэф-т Сортино

ADA-USD:

2.20

SOL-USD:

-0.26

Коэф-т Омега

ADA-USD:

1.23

SOL-USD:

0.97

Коэф-т Кальмара

ADA-USD:

0.60

SOL-USD:

0.04

Коэф-т Мартина

ADA-USD:

4.34

SOL-USD:

-1.62

Индекс Язвы

ADA-USD:

24.45%

SOL-USD:

26.35%

Дневная вол-ть

ADA-USD:

94.77%

SOL-USD:

73.36%

Макс. просадка

ADA-USD:

-97.85%

SOL-USD:

-96.27%

Текущая просадка

ADA-USD:

-78.10%

SOL-USD:

-55.30%

Доходность по периодам

С начала года, ADA-USD показывает доходность -22.96%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -38.15%.


ADA-USD

С начала года

-22.96%

1 месяц

-30.94%

6 месяцев

88.29%

1 год

13.79%

5 лет

82.05%

10 лет

N/A

SOL-USD

С начала года

-38.15%

1 месяц

-19.22%

6 месяцев

-14.42%

1 год

-36.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADA-USD и SOL-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADA-USD
Ранг риск-скорректированной доходности ADA-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADA-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADA-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг риск-скорректированной доходности SOL-USD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADA-USD c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cardano (ADA-USD) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADA-USD, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.00
ADA-USD: 0.82
SOL-USD: -0.47
Коэффициент Сортино ADA-USD, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ADA-USD: 2.20
SOL-USD: -0.26
Коэффициент Омега ADA-USD, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.40
ADA-USD: 1.23
SOL-USD: 0.97
Коэффициент Кальмара ADA-USD, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ADA-USD: 0.60
SOL-USD: 0.04
Коэффициент Мартина ADA-USD, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00
ADA-USD: 4.34
SOL-USD: -1.62

Показатель коэффициента Шарпа ADA-USD на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SOL-USD равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADA-USD и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.82
-0.47
ADA-USD
SOL-USD

Просадки

Сравнение просадок ADA-USD и SOL-USD

Максимальная просадка ADA-USD за все время составила -97.85%, примерно равная максимальной просадке SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADA-USD и SOL-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.10%
-55.30%
ADA-USD
SOL-USD

Волатильность

Сравнение волатильности ADA-USD и SOL-USD

Cardano (ADA-USD) и Solana (SOL-USD) имеют волатильность 24.93% и 24.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
24.25%
ADA-USD
SOL-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab