Сравнение THETA-USD с ADA-USD
THETA-USD (THETA) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -56.23%/yr vs -36.58%/yr for ADA-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, THETA-USD показывает доходность -42.82%, что значительно выше, чем у ADA-USD с доходностью -49.83%.
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
ADA-USD
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -38.35%
- С начала года
- -49.83%
- 6 месяцев
- -61.42%
- 1 год
- -75.10%
- 3 года*
- -17.28%
- 5 лет*
- -36.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам THETA-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and ADA-USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between THETA-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
ADA-USD
Сравнение THETA-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| THETA-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.90 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | -1.41 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| THETA-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.97 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и ADA-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.00%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.00% | -97.85% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.35% | -83.69% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.85% | -87.24% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.49% | -94.72% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.94% | -94.37% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.56% | -77.55% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.74% | 60.06% | +3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для THETA (THETA-USD) составляет 20.05%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 21.37%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.05% | 21.37% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.68% | 53.29% | +3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.76% | 64.03% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.45% | 74.95% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.24% | 102.97% | +1.27% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and ADA-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (21.37%) compared to THETA-USD (20.05%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.00% vs ADA-USD's -97.85%.
THETA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор