Сравнение THETA-USD с ADA-USD
THETA-USD (THETA) and ADA-USD (Cardano) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, THETA-USD returned -50.05%/yr vs -31.96%/yr for ADA-USD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности THETA-USD и ADA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: THETA-USD показывает доходность -48.52%, а ADA-USD немного ниже – -48.72%.
THETA-USD
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -13.81%
- 6 месяцев
- -53.79%
- С начала года
- -48.52%
- 1 год
- -85.89%
- 3 года*
- -44.83%
- 5 лет*
- -50.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
ADA-USD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 4.72%
- 6 месяцев
- -53.88%
- С начала года
- -48.72%
- 1 год
- -80.11%
- 3 года*
- -18.32%
- 5 лет*
- -31.96%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам THETA-USD и ADA-USD
Correlation
The correlation between THETA-USD and ADA-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.60 |
The correlation between THETA-USD and ADA-USD shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
THETA-USD vs. ADA-USD — Ранг доходности на риск
THETA-USD
ADA-USD
Сравнение THETA-USD c ADA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для THETA (THETA-USD) и Cardano (ADA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| THETA-USD | ADA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.94 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.34 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок THETA-USD и ADA-USD
Максимальная просадка THETA-USD за все время составила -99.11%, примерно равная максимальной просадке ADA-USD в -97.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок THETA-USD и ADA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| THETA-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.11% | -97.85% | -1.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.02% | -85.07% | -1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.33% | -88.33% | -8.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.62% | -95.16% | -3.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.05% | -94.25% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.91% | -77.75% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.90% | 51.03% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности THETA-USD и ADA-USD
Текущая волатильность для THETA (THETA-USD) составляет 16.72%, в то время как у Cardano (ADA-USD) волатильность равна 20.98%. Это указывает на то, что THETA-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| THETA-USD | ADA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 20.98% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.58% | 52.04% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.48% | 64.17% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.33% | 74.60% | +7.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.80% | 102.79% | +1.01% |
Часто задаваемые вопросы
THETA-USD and ADA-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADA-USD has higher volatility (20.98%) compared to THETA-USD (16.72%). In terms of maximum drawdown, THETA-USD dropped -99.11% vs ADA-USD's -97.85%.
THETA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.99 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для THETA-USD и ADA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор