Сравнение AAVE-USD с BCH-USD
AAVE-USD (Aave) and BCH-USD (Bitcoin Cash) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, AAVE-USD returned -18.93%/yr vs -12.52%/yr for BCH-USD. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AAVE-USD и BCH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAVE-USD показывает доходность -37.71%, что значительно выше, чем у BCH-USD с доходностью -63.12%.
AAVE-USD
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 19.57%
- 6 месяцев
- -44.58%
- С начала года
- -37.71%
- 1 год
- -72.02%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- -18.93%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 143.96%
BCH-USD
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 10.43%
- 6 месяцев
- -62.16%
- С начала года
- -63.12%
- 1 год
- -59.72%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.76%
Сравнение доходности по годам AAVE-USD и BCH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVE-USD Aave | -37.71% | -52.70% | 183.76% | 109.27% | -79.56% | 186.69% | 17,045.98% |
BCH-USD Bitcoin Cash | -63.12% | 38.15% | 66.88% | 167.70% | -77.45% | 25.69% | 50.09% |
Correlation
The correlation between AAVE-USD and BCH-USD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г. | 0.59 |
The correlation between AAVE-USD and BCH-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAVE-USD vs. BCH-USD — Ранг доходности на риск
AAVE-USD
BCH-USD
Сравнение AAVE-USD c BCH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aave (AAVE-USD) и Bitcoin Cash (BCH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAVE-USD | BCH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.84 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | -1.88 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAVE-USD и BCH-USD
Максимальная просадка AAVE-USD за все время составила -92.10%, что меньше максимальной просадки BCH-USD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAVE-USD и BCH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAVE-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.10% | -97.96% | +5.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.96% | -70.92% | -12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.08% | -72.60% | -11.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.40% | -88.64% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.55% | -94.11% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.80% | -86.17% | +17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.64% | 36.98% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAVE-USD и BCH-USD
Aave (AAVE-USD) имеет более высокую волатильность в 24.46% по сравнению с Bitcoin Cash (BCH-USD) с волатильностью 14.67%. Это указывает на то, что AAVE-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAVE-USD | BCH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.46% | 14.67% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.05% | 50.12% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.50% | 57.69% | +12.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.96% | 69.67% | +12.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3,515.77% | 97.46% | +3,418.31% |
Часто задаваемые вопросы
AAVE-USD and BCH-USD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.46%) compared to BCH-USD (14.67%). In terms of maximum drawdown, AAVE-USD dropped -92.10% vs BCH-USD's -97.96%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAVE-USD и BCH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор