Сравнение BNB-USD с SHIB-USD
BNB-USD (BNB) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BNB-USD returned 13.42%/yr vs -9.97%/yr for SHIB-USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BNB-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNB-USD показывает доходность -34.27%, что значительно выше, чем у SHIB-USD с доходностью -39.91%.
BNB-USD
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -5.52%
- 6 месяцев
- -39.46%
- С начала года
- -34.27%
- 1 год
- -21.28%
- 3 года*
- 33.19%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
SHIB-USD
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- -51.58%
- С начала года
- -39.91%
- 1 год
- -71.39%
- 3 года*
- -18.76%
- 5 лет*
- -9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNB-USD и SHIB-USD
Correlation
The correlation between BNB-USD and SHIB-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between BNB-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNB-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
BNB-USD
SHIB-USD
Сравнение BNB-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNB (BNB-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNB-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.80 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.97 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -1.41 | +0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNB-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка BNB-USD за все время составила -79.74%, что меньше максимальной просадки SHIB-USD в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNB-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNB-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.74% | -94.93% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -73.52% | +15.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -88.58% | +30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.89% | -94.93% | +25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -94.89% | +38.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.89% | -80.39% | +41.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.46% | 38.76% | -7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNB-USD и SHIB-USD
Текущая волатильность для BNB (BNB-USD) составляет 8.80%, в то время как у Shiba Inu (SHIB-USD) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что BNB-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNB-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 10.09% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.51% | 41.09% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.57% | 54.11% | -9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.22% | 93.38% | -44.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.67% | 206.99% | -127.32% |
Часто задаваемые вопросы
BNB-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHIB-USD has higher volatility (10.09%) compared to BNB-USD (8.80%). In terms of maximum drawdown, BNB-USD dropped -79.74% vs SHIB-USD's -94.93%.
BNB-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNB-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор