Сравнение DOT-USD с AAVE-USD
DOT-USD (Polkadot) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, DOT-USD returned -42.43%/yr vs 0.59%/yr for AAVE-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -46.41%, что значительно выше, чем у AAVE-USD с доходностью -56.87%.
DOT-USD
- 1 день
- -7.65%
- 1 месяц
- -27.34%
- С начала года
- -46.41%
- 6 месяцев
- -54.95%
- 1 год
- -74.90%
- 3 года*
- -42.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -11.74%
- 1 месяц
- -33.35%
- С начала года
- -56.87%
- 6 месяцев
- -65.75%
- 1 год
- -74.01%
- 3 года*
- 0.59%
- 5 лет*
- -29.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and AAVE-USD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, DOT-USD and AAVE-USD have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
AAVE-USD
Сравнение DOT-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DOT-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.90 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.46 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DOT-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | -0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 0.03 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.22%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -92.10% | -6.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.97% | -82.43% | +3.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.72% | -83.58% | -8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.22% | -90.00% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.94% | -68.44% | -12.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.60% | 53.16% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 16.71%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.71% | 19.39% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.60% | 57.58% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.61% | 70.70% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.88% | 83.12% | -10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.88% | 3,554.58% | -3,481.70% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (19.39%) compared to DOT-USD (16.71%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.22% vs AAVE-USD's -92.10%.
DOT-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор