Сравнение DOT-USD с AAVE-USD
DOT-USD (Polkadot) and AAVE-USD (Aave) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, DOT-USD returned -40.55%/yr vs -18.78%/yr for AAVE-USD. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DOT-USD и AAVE-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DOT-USD показывает доходность -52.38%, что значительно ниже, чем у AAVE-USD с доходностью -38.47%.
DOT-USD
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -59.82%
- С начала года
- -52.38%
- 1 год
- -80.05%
- 3 года*
- -45.27%
- 5 лет*
- -40.55%
- 10 лет*
- —
AAVE-USD
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 21.47%
- 6 месяцев
- -48.84%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- -72.13%
- 3 года*
- 7.56%
- 5 лет*
- -18.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DOT-USD и AAVE-USD
Correlation
The correlation between DOT-USD and AAVE-USD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г. | 0.20 |
Over the past year, DOT-USD and AAVE-USD have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DOT-USD vs. AAVE-USD — Ранг доходности на риск
DOT-USD
AAVE-USD
Сравнение DOT-USD c AAVE-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polkadot (DOT-USD) и Aave (AAVE-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DOT-USD | AAVE-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.87 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.27 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DOT-USD и AAVE-USD
Максимальная просадка DOT-USD за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки AAVE-USD в -92.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DOT-USD и AAVE-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DOT-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -92.10% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.23% | -82.96% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.00% | -84.08% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.50% | -88.40% | -10.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.42% | -85.73% | -12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.39% | -68.77% | -12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.28% | 49.47% | +5.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DOT-USD и AAVE-USD
Текущая волатильность для Polkadot (DOT-USD) составляет 13.38%, в то время как у Aave (AAVE-USD) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что DOT-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVE-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DOT-USD | AAVE-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 24.69% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.41% | 59.15% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.32% | 70.51% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.69% | 82.03% | -10.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.29% | 3,518.27% | -3,445.98% |
Часто задаваемые вопросы
DOT-USD and AAVE-USD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAVE-USD has higher volatility (24.69%) compared to DOT-USD (13.38%). In terms of maximum drawdown, DOT-USD dropped -98.50% vs AAVE-USD's -92.10%.
AAVE-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DOT-USD и AAVE-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор