Сравнение SNX-USD с SHIB-USD
SNX-USD (SynthetixNetworkToken) and SHIB-USD (Shiba Inu) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, SNX-USD returned -50.94%/yr vs -9.50%/yr for SHIB-USD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNX-USD и SHIB-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNX-USD показывает доходность -41.22%, что значительно ниже, чем у SHIB-USD с доходностью -38.32%.
SNX-USD
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -41.22%
- 1 год
- -67.56%
- 3 года*
- -56.81%
- 5 лет*
- -50.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -7.30%
SHIB-USD
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- -47.72%
- С начала года
- -38.32%
- 1 год
- -72.62%
- 3 года*
- -18.46%
- 5 лет*
- -9.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.67%
Сравнение доходности по годам SNX-USD и SHIB-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SNX-USD SynthetixNetworkToken | -41.22% | -78.57% | -50.43% | 168.73% | -73.89% | -75.04% |
SHIB-USD Shiba Inu | -38.32% | -67.39% | 104.35% | 28.13% | -75.84% | 3,240.00% |
Correlation
The correlation between SNX-USD and SHIB-USD is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2021 г. | 0.62 |
The correlation between SNX-USD and SHIB-USD shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNX-USD vs. SHIB-USD — Ранг доходности на риск
SNX-USD
SHIB-USD
Сравнение SNX-USD c SHIB-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SynthetixNetworkToken (SNX-USD) и Shiba Inu (SHIB-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNX-USD | SHIB-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.79 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.99 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.42 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNX-USD и SHIB-USD
Максимальная просадка SNX-USD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке SHIB-USD в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNX-USD и SHIB-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNX-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -94.93% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.23% | -73.47% | -17.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.06% | -88.58% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -94.93% | -3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -94.76% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.29% | -80.41% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.05% | 36.47% | +19.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNX-USD и SHIB-USD
SynthetixNetworkToken (SNX-USD) имеет более высокую волатильность в 33.75% по сравнению с Shiba Inu (SHIB-USD) с волатильностью 10.00%. Это указывает на то, что SNX-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIB-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNX-USD | SHIB-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.75% | 10.00% | +23.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.68% | 40.98% | +20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.73% | 54.12% | +63.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 99.60% | 93.23% | +6.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.14% | 206.83% | -89.69% |
Часто задаваемые вопросы
SNX-USD and SHIB-USD have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNX-USD has higher volatility (33.75%) compared to SHIB-USD (10.00%). In terms of maximum drawdown, SNX-USD dropped -99.26% vs SHIB-USD's -94.93%.
SNX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNX-USD и SHIB-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор