Сравнение BTC-USD с THETA-USD
BTC-USD (Bitcoin) and THETA-USD (THETA) are both cryptocurrencies. Over the past 5 years, BTC-USD returned 10.82%/yr vs -56.23%/yr for THETA-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BTC-USD и THETA-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTC-USD показывает доходность -28.54%, что значительно выше, чем у THETA-USD с доходностью -42.82%.
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
THETA-USD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -35.26%
- С начала года
- -42.82%
- 6 месяцев
- -57.72%
- 1 год
- -80.14%
- 3 года*
- -41.39%
- 5 лет*
- -56.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTC-USD и THETA-USD
Correlation
The correlation between BTC-USD and THETA-USD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2018 г. | 0.58 |
The correlation between BTC-USD and THETA-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTC-USD vs. THETA-USD — Ранг доходности на риск
BTC-USD
THETA-USD
Сравнение BTC-USD c THETA-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin (BTC-USD) и THETA (THETA-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTC-USD | THETA-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.81 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.94 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.34 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTC-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | -0.89 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.56 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | -0.02 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок BTC-USD и THETA-USD
Максимальная просадка BTC-USD за все время составила -85.30%, что меньше максимальной просадки THETA-USD в -99.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTC-USD и THETA-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTC-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.30% | -99.00% | +13.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.21% | -85.35% | +34.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.21% | -95.85% | +44.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.67% | -98.49% | +21.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -83.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.86% | -98.94% | +49.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.32% | -71.56% | +29.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.46% | 63.74% | -29.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTC-USD и THETA-USD
Текущая волатильность для Bitcoin (BTC-USD) составляет 11.59%, в то время как у THETA (THETA-USD) волатильность равна 20.05%. Это указывает на то, что BTC-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THETA-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTC-USD | THETA-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.59% | 20.05% | -8.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.53% | 56.68% | -22.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 74.76% | -39.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.95% | 83.45% | -38.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.71% | 104.24% | -47.53% |
Часто задаваемые вопросы
BTC-USD and THETA-USD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THETA-USD has higher volatility (20.05%) compared to BTC-USD (11.59%). In terms of maximum drawdown, BTC-USD dropped -85.30% vs THETA-USD's -99.00%.
THETA-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.89 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTC-USD и THETA-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор